銀行間拆借市場是銀行間短期資金流動的平臺,是貨幣資產流動的載體,反映了市場對貨幣資產的需求狀況。本文分析了影響銀行間拆借市場交易強度的主要因素,包括度量貨幣立場的shibor利率,衡量股市交易狀況的交易量、交易價格等。本文通過選取15家上市銀行自2010年第一季度至2018第三季度報表中的拆借入業(yè)務等相關數據,利用信息熵原理來模擬構建上市銀行交易網絡圖,得到代表銀行拆借業(yè)務頻率的網絡中心度。通過使用VAR模型,測算了利率與股市波動對銀行拆借業(yè)務發(fā)生頻率之間的關系。研究結果表明利率水平上升對銀行拆借業(yè)務的增長產生負向影響,而股市價格和股市交易量上升會刺激銀行間的交易需求,可以說銀行間拆借網絡特征在一定程度上可以作為反應市場變化的指標。 

【文章來源】：西安電子科技大學學報(社會科學版). 2019,29(04)

【文章頁數】：12 頁

【參考文獻】：
期刊論文
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博士論文
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本文編號：3634135