發(fā)布時(shí)間：2022-01-25 22:44

　　信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,會(huì)影響到商業(yè)銀行的健康發(fā)展。不僅如此,商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)還經(jīng)常會(huì)誘發(fā)一國(guó)金融體系經(jīng)濟(jì)體系乃至全球經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)烈振蕩。在歷史上,由于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)所引發(fā)的銀行倒閉和銀行危機(jī)不僅僅影響一國(guó)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,還導(dǎo)致了整個(gè)國(guó)際金融發(fā)生危機(jī),甚至全球經(jīng)濟(jì)氣候的巨大變化。所以,基于法人視角的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)一國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)決策和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,以及全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定與協(xié)調(diào)發(fā)展都至關(guān)重要。在我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)程不斷深入、金融市場(chǎng)逐步開放的進(jìn)程中,我國(guó)銀行業(yè)面對(duì)的外部沖擊越來(lái)越大,所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)特別是信用風(fēng)險(xiǎn)隱患也越來(lái)越嚴(yán)重。因此,對(duì)商業(yè)銀行自身的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)合理的測(cè)量與預(yù)測(cè),對(duì)于我國(guó)信用經(jīng)濟(jì)的建設(shè)和金融體系的穩(wěn)定發(fā)展十分重要,而對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)及其預(yù)警進(jìn)行研究就具有重要的理論意義和實(shí)踐意義。本文的主要研究?jī)?nèi)容包括商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)證分析及商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩個(gè)部分內(nèi)容。在實(shí)證部分,本文分析了2007-2009年間中國(guó)上市的十四家商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的整體狀況,結(jié)合上市銀行的年報(bào)及市場(chǎng)數(shù)據(jù),通過(guò)對(duì)KMV模型的輸入變量及參數(shù)根據(jù)中國(guó)資本市場(chǎng)現(xiàn)狀進(jìn)行適應(yīng)性的假設(shè)和修正,... 

【文章來(lái)源】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)山西省

【文章頁(yè)數(shù)】：80 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

KMV模型基本原理示意圖

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]用違約距離判別信用風(fēng)險(xiǎn):一個(gè)實(shí)證研究[J]. 周子元,楊永生.  審計(jì)與經(jīng)濟(jì)研究. 2007(02)
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[6]內(nèi)部評(píng)級(jí)法中違約概率與違約損失率的測(cè)算研究[J]. 于立勇,詹捷輝,金建國(guó).  統(tǒng)計(jì)研究. 2004(12)
[7]我國(guó)對(duì)KMV模型實(shí)證研究中存在的若干問(wèn)題及對(duì)策思考[J]. 都紅雯,楊威.  國(guó)際金融研究. 2004(11)
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本文編號(hào)：3609326