本文在巴塞爾新資本協(xié)議以及巴塞爾Ⅲ的框架下,通過對國內外先進的信用風險度量方法的研究,分析了我國目前存在的問題以及差距,同時也因為2007年的金融危機下反映出的信用風險度量的新問題,提出了不能忽視宏觀環(huán)境的對于違約率影響。實證研究了違約率與一些不同環(huán)境條件下的基本數(shù)據(jù)的關系,提出可以。最后再根據(jù)我國實際情況,研究了商業(yè)銀行風險度量的方法在中國應用面臨的問題以及解決方法。 

【文章來源】：上海社會科學院上海市

【文章頁數(shù)】：53 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    第一節(jié) 選題背景
    第二節(jié) 選題的現(xiàn)實意義
    第三節(jié) 關于商業(yè)銀行信用風險度量方法的國內外研究現(xiàn)狀
        一、對于傳統(tǒng)方法的研究
        二、現(xiàn)代方法的研究
        四、研究方法與基本思路
第二章 基于巴塞爾協(xié)議的信用風險管理研究
    第一節(jié) 商業(yè)銀行信用風險概述
        一、信用風險
        二、影響信用風險的主要因素
        三、信用風險管理的特點
    第二節(jié) 巴塞爾資本協(xié)議演進研究
        一、背景介紹
        二、巴塞爾資本協(xié)議
        三、巴塞爾新資本協(xié)議
        四、巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ
第三章 對于商業(yè)銀行信用評分方法的研究
    第一節(jié) 概述
    第二節(jié) 傳統(tǒng)的信用風險評級法
        一、專家分析系統(tǒng)
        二、多元判別分析模型
        三、Logistic模型
        四、神經(jīng)網(wǎng)絡模型(NNM)
    第三節(jié) 新一代信用風險模型
        一、基于VaR法的信用計量模型(CreditMetrics)
        二、KMV模型
        三、信用風險系統(tǒng)(CreditRisk+)
第四章 宏觀背景下商業(yè)銀行信用風險模型的實證研究
    第一節(jié) 樣本數(shù)據(jù)的描述
    第二節(jié) 數(shù)據(jù)的選取
    第三節(jié) 實證過程以及對于信用風險度量的建議
        一、實證的過程
        二、實證的結果以及對于信用風險度量的建議
第五章、我國商業(yè)銀行信用風險度量現(xiàn)狀及建議
    第一節(jié) 我國信用風險度量的現(xiàn)狀
    第二節(jié) 我國商業(yè)銀行信用風險度量相關問題
    第三節(jié) 巴塞爾Ⅲ對于我國銀行業(yè)的影響
    第四節(jié) 完善我國商業(yè)銀行信用風險度量的相關對策及建議
        一、加強對于貸款信用風險的分析以及控制
        二、建立風險評級的專業(yè)化團隊
        三、努力完善經(jīng)管體系的數(shù)據(jù)庫
        四、開發(fā)符合我國國情的風險度量模型,建立完善的內部評級體系
參考文獻
后記


【參考文獻】：
期刊論文
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[3]基于logistic模型的上市公司信用風險評價[J]. 傅強,李永濤.  華東經(jīng)濟管理. 2005(09)
[4]Logit模型在商業(yè)銀行信用風險評估中的應用研究[J]. 李萌.  管理科學. 2005(02)
[5]我國商業(yè)銀行信用風險量化度量方法研究[J]. 布慧敏.  統(tǒng)計與決策. 2005(02)
[6]現(xiàn)代信用風險度量模型剖析與綜合比較分析[J]. 朱小宗,張宗益,耿華丹.  財經(jīng)研究. 2004(09)
[7]基于Logistic回歸分析的違約概率預測研究[J]. 于立勇,詹捷輝.  財經(jīng)研究. 2004(09)
[8]基于V-foldCross-validation和Elman神經(jīng)網(wǎng)絡的信用評價研究[J]. 吳德勝,梁樑.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2004(04)
[9]企業(yè)信用風險的主成分判別模型及其實證研究[J]. 梁琪.  財經(jīng)研究. 2003(05)
[10]基于神經(jīng)網(wǎng)絡的企業(yè)信用等級評估[J]. 陳雄華,林成德,葉武.  系統(tǒng)工程學報. 2002(06)



本文編號：3481220