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  本文關鍵詞： 能源期貨 金融市場微觀結(jié)構 久期 ACD模型 書評　出處：《科技信息》2014年10期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：金融市場微觀結(jié)構研究的目的在于揭開金融交易過程的黑箱。作為市場微觀結(jié)構中的重要變量之一——久期是反映市場行為、交易者決策過程的重要信號,對深入了解金融市場微觀結(jié)構具有重要的作用。《能源期貨市場微觀結(jié)構研究:基于久期視角》一書重點研究了能源期貨市場各種久期的特征、微觀影響因素以及久期與久期模型在金融市場微觀結(jié)構中的應用,該專著對于相關學者的研究以及市場參與者的決策都有一定的參考價值。
[Abstract]:As one of the important variables in the market microstructure, the duration is an important signal to reflect the market behavior and the decision-making process of traders. The research on the microstructure of energy futures market: based on the perspective of duration, the book focuses on the characteristics of various durations of energy futures market. The microcosmic influencing factors and the application of duration and duration model in the microstructure of financial market have some reference value for the research of relevant scholars and the decision-making of market participants.
【作者單位】： 東南大學經(jīng)濟管理學院;
【分類號】：F724.5-5
【正文快照】： 經(jīng)典金融學理論是建立在完美假設基礎上的,在現(xiàn)實狀況下,由于理想假設條件的不滿足,使得傳統(tǒng)金融學理論對現(xiàn)實金融問題的解釋遇到了困難�；诖�,從上世紀80年代開始,金融學理論主要從三個方向?qū)鹘y(tǒng)金融學理論進行補充和完善:一是行為金融學(BehavioralFinance),二是微觀結(jié)構

【參考文獻】

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【共引文獻】

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1 張存[，

本文編號：1468530