本文以中小銀行風(fēng)險管理為研究主要內(nèi)容，運用歸納、數(shù)理統(tǒng)計、定量與定性的分析方法，從中小銀行利率風(fēng)險管理現(xiàn)狀出發(fā)，深入探討利率風(fēng)險管理度量模型在中小銀行的適應(yīng)性，并通過實證分析說明中小銀行在近幾年應(yīng)對利率風(fēng)險的管理能力上取得了一定的成效，但中長期敏感性比率偏離度一直保持正值且偏高，在降息趨勢下面臨很大的利率風(fēng)險。最后從中小銀行自身特點和外部金融環(huán)境的角度出發(fā)，提出了中小銀行和相關(guān)政府機構(gòu)應(yīng)對利率風(fēng)險的策略建議。 研究表明中小銀行在對抗利率風(fēng)險管理上由于自身資產(chǎn)規(guī)模小，特別是地方性中小銀行相對大型商業(yè)銀行較為靈活，中小銀行現(xiàn)階段應(yīng)該采用的利率風(fēng)險控制的方法仍是以利率敏感性缺口管理，在此基礎(chǔ)上逐步完善會計、統(tǒng)計等信息體系的建設(shè)，嘗試引進久期缺口管理。

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學(xué)位級別】：碩士

本文編號：3880249