金融物理學(xué)是一門上世紀(jì)九十年代產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)學(xué)與物理學(xué)結(jié)合的交叉學(xué)科,利用物理學(xué)概念和方法研究金融市場(chǎng)的規(guī)律和特征。本文首先介紹了金融物理學(xué)的歷史和意義。然后對(duì)金融市場(chǎng)的空間關(guān)聯(lián)、處理空間關(guān)聯(lián)的隨機(jī)矩陣?yán)碚�、由空間關(guān)聯(lián)導(dǎo)致的中國股市與西方股市不同的板塊效應(yīng)和子板塊效應(yīng)做了詳細(xì)綜述。此外,對(duì)中西方金融市場(chǎng)的時(shí)間關(guān)聯(lián)、中國股市與西方國家股市呈現(xiàn)的不同杠桿效應(yīng)以及杠桿效應(yīng)產(chǎn)生的重要原因也給出了介紹和理解。最后,我們計(jì)算了中國股市個(gè)股的波動(dòng)率自關(guān)聯(lián)函數(shù),發(fā)現(xiàn)其動(dòng)力學(xué)行為基本上與大盤指數(shù)一致,存在明顯的日內(nèi)效應(yīng),波動(dòng)率自關(guān)聯(lián)函數(shù)在一定的時(shí)間內(nèi)有冪次行為,也就是說波動(dòng)率存在著時(shí)間關(guān)聯(lián)。我們利用DFA方法計(jì)算了個(gè)股的波動(dòng)率的DFA函數(shù),發(fā)現(xiàn)其DFA函數(shù)指數(shù)均處于0.5～1.0之間,按照DFA理論,證明個(gè)股波動(dòng)率是存在長程關(guān)聯(lián)的,但是,與分鐘數(shù)據(jù)的大盤指數(shù)類似,中國個(gè)股的DFA函數(shù)的指數(shù)θ與波動(dòng)率自關(guān)聯(lián)函數(shù)指數(shù)β不符合DFA理論的標(biāo)度關(guān)系。 

【文章頁數(shù)】：76 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
致謝
摘要
Abstract
目錄
1 緒論
    1.1 經(jīng)濟(jì)學(xué)與金融數(shù)學(xué)概述
    1.2 金融物理學(xué)概述
    1.3 金融物理學(xué)與其他類似學(xué)科的關(guān)系
2. 中美股市的交叉關(guān)聯(lián)分析
    2.1 背景介紹
    2.2 交叉關(guān)聯(lián)矩陣的概念
    2.3 中美兩國市場(chǎng)交叉關(guān)聯(lián)分析
3. 中美股市的板塊效應(yīng)研究
    3.1 中國股市的板塊效應(yīng)
    3.2 板塊效應(yīng)的模型解釋
    3.3 中美股市的子板塊效應(yīng)
    3.4 子板塊之間的反關(guān)聯(lián)
4 中西方市場(chǎng)的杠桿效應(yīng)
    4.1 杠桿效應(yīng)介紹
    4.2 中國股市的反杠桿效應(yīng)和德國DAX的杠桿效應(yīng)分析
    4.3 杠桿效應(yīng)的一個(gè)原因
5. 對(duì)于分鐘數(shù)據(jù)的分析和中國股票的DFA研究
    5.1 背景與DFA方法介紹
    5.2 中國股市的個(gè)股的分鐘數(shù)據(jù)分析
6. 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
附錄1
附錄2
作者簡歷



本文編號(hào)：3666879