2012年6月,央行擴大存貸款利率的浮動區(qū)間引發(fā)了國內(nèi)對于利率市場化的討論,理論界預(yù)計這項政策會縮小銀行業(yè)息差14-18個基點,造成銀行業(yè)收入下降。國外經(jīng)驗表明利率市場化過程中往往會伴隨著銀行危機的發(fā)生,因此研究利率市場化與商業(yè)銀行危機的關(guān)系對中國未來利率改革具有重要的借鑒意義。本文首先在文獻綜述里歸納了影響商業(yè)銀行危機的四大因素：宏觀經(jīng)濟環(huán)境、銀行業(yè)因素、金融行業(yè)因素和制度建設(shè),然后確定本文的研究視角為基于信貸價格和規(guī)模因素,探討利率市場化對引發(fā)銀行危機的影響。正文通過理論研究、實證分析、案例歸納三個部分進一步說明利率市場化對引發(fā)銀行危機的影響。第一部分介紹利率市場化對信貸價格和規(guī)模理論的影響機制,及這種影響與銀行危機的聯(lián)系。指出信貸價格和規(guī)模的變動會導(dǎo)致利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險,從而影響銀行危機發(fā)生的概率。第二部分主要是利率市場化、信貸價格、信貸規(guī)模等因素對銀行危機的實證部分,也是本文的核心部分.首先將利率市場化對信貸價格和信貸規(guī)模兩種因素的影響進行實證分析。其次,綜合利率市場化、信貸價格、信貸規(guī)模及其他影響銀行危機的因素,對銀行危機的虛擬變量進行回歸,并討論制度因素與銀行危... 

【文章頁數(shù)】：83 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 導(dǎo)論
    1.1 研究背景
    1.2 關(guān)鍵概念界定
    1.3 研究的目的及意義
    1.4 研究的思路和方法
        1.4.1 研究思路
        1.4.2 研究方法
    1.5 創(chuàng)新和不足
        1.5.1 本文的創(chuàng)新
        1.5.2 本文的不足
第2章 文獻綜述
    2.1 利率市場化的理論基礎(chǔ)
    2.2 銀行危機的引發(fā)因素
        2.2.1 宏觀指標
        2.2.2 銀行業(yè)指標
        2.2.3 金融市場指標
        2.2.4 制度指標
    2.3 利率市場化對銀行危機的影響
        2.3.1 利率市場化與銀行危機關(guān)系的理論研究
        2.3.2 利率市場化與銀行危機關(guān)系的實證研究
    2.4 本章小結(jié)
第3章 利率市場化引發(fā)銀行危機的價格及規(guī)模因素分析
    3.1 引發(fā)銀行危機的價格因素
        3.1.1 影響存貸款價格及波動幅度
        3.1.2 信貸的價格變動對銀行危機的誘發(fā)機制
    3.2 引發(fā)銀行危機的規(guī)模因素
        3.2.1 影響存貸款數(shù)量及分配結(jié)構(gòu)
        3.2.2 信貸的規(guī)模變動對銀行危機的誘發(fā)機制
    3.3 銀行危機的后果
    3.4 本章小結(jié)
第4章 利率市場化和銀行危機關(guān)系的實證檢驗
    4.1 研究數(shù)據(jù)和計量方法的說明
        4.1.1 研究數(shù)據(jù)的說明
        4.1.2 所有變量的統(tǒng)計性描述
        4.1.3 計量方法的說明
    4.2 利率市場化對利率實證研究
        4.2.1 對實際存款利率的影響
        4.2.2 對實際貸款利率影響
        4.2.3 對利差影響
        4.2.4 對信貸風(fēng)險溢價的影響
    4.3 利率市場化對存貸規(guī)模及結(jié)構(gòu)影響
        4.3.1 對信貸規(guī)模影響
        4.3.2 對信貸結(jié)構(gòu)的影響
        4.3.3 對存貸比例的影響
    4.4 利率市場化誘發(fā)商業(yè)銀行危機可能性的實證研究
        4.4.1 利率市場化與商業(yè)銀行危機的相關(guān)性檢驗
        4.4.2 利率市場化誘發(fā)商業(yè)銀行危機概率的實證
        4.4.3 政府制度與銀行危機關(guān)系的實證
        4.4.4 利率市場化影響商業(yè)銀行危機的穩(wěn)健性檢驗
    4.5 本章小結(jié)
第5章 利率市場化與商業(yè)銀行危機的案例分析
    5.1 各國利率市場化實踐方式及結(jié)果
        5.1.1 發(fā)達國家利率市場化進程及結(jié)果
        5.1.2 新興市場國家利率市場化進程及結(jié)果
        5.1.3 拉美國家利率市場化進程及結(jié)果
    5.2 本章小節(jié)
第6章 結(jié)論和建議
    6.1 基本結(jié)論
    6.2 基本建議
        6.2.1 銀行角度
        6.2.2 宏觀國家角度
注釋
附錄
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]利率市場化改革:比較與借鑒[J]. 萬荃,孫彬.  當代經(jīng)濟研究. 2012(05)
[2]關(guān)于推進利率市場化改革的若干思考[J]. 周小川.  西部金融. 2011(02)
[3]美國利率市場化改革對銀行業(yè)的影響[J]. 肖欣榮,伍永剛.  國際金融研究. 2011(01)
[4]論日本的利率市場化及其對中國的啟示[J]. 閆素仙.  管理世界. 2009(03)
[5]中國改革開放三十年的利率市場化進程[J]. 易綱.  金融研究. 2009(01)
[6]存款保險制度的實施是否促進金融秩序的穩(wěn)定——一個實證分析[J]. 孟猛,鄭昭陽.  當代經(jīng)濟科學(xué). 2005(01)
[7]利率市場化的探討與國外實踐的借鑒[J]. 孫韋.  求實. 2003(S2)
[8]利率市場化與商業(yè)銀行風(fēng)險控制[J]. 黃金老.  經(jīng)濟研究. 2001(01)
[9]利率形成機制的發(fā)展[J]. 韓漢君.  上海經(jīng)濟研究. 1997(07)
[10]利率市場化與高利率關(guān)系的國際經(jīng)驗[J]. 薩奇.  國際金融研究. 1996(01)

碩士論文
[1]利率市場化對商業(yè)銀行風(fēng)險的影響研究[D]. 楊辰.南京大學(xué) 2012



本文編號：3666367