本文關(guān)鍵詞：巴塞爾協(xié)議三中各要素對巴勒斯坦銀行風險管理的潛在影響研究　出處：《哈爾濱工業(yè)大學》2017年博士論文　論文類型：學位論文

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【摘要】：在世界范圍內(nèi)相繼發(fā)生的金融危機,尤其是在2008年的全球金融危機,受到了國際經(jīng)濟和金融機構(gòu)的特別關(guān)注,尤其是國際貨幣基金組織(IMF),國際清算銀行(BIS),和二十國集團(G-20)。這些危機對全球化有負面影響,而上述組織是一貫奉行并鼓勵加速金融和經(jīng)濟全球化的。因此,他們研究了銀行業(yè)危機發(fā)生的原因,尤其是那些重大危機,然后在《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》確立了相應(yīng)的解決方案。本協(xié)議專注于資本充足率和新工具以提高銀行業(yè)應(yīng)對巴塞爾協(xié)議Ⅲ中所涉及的違約或未來的金融危機的能力。這些協(xié)議有多種方法來計算銀行的資本,同時也讓制度制定者能夠更加靈活的根據(jù)自身經(jīng)濟狀況確定適合的方法。本研究調(diào)查了巴勒斯坦銀行部門(Palestinian Bank Sector,簡稱PBS)應(yīng)用《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的能力。本研究的主要目的之一是建立一個新框架以在PBS中應(yīng)用《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》。此外,本研究研究了巴塞爾協(xié)議對于巴勒斯坦經(jīng)濟概念和方法的價值。該研究通過從1996年到2014年在巴勒斯坦運營的銀行的調(diào)查,反應(yīng)合并資產(chǎn)負債表PBS的真實狀態(tài)。此外,本研究調(diào)查銀行資本、特許權(quán)價值、信息系統(tǒng)、內(nèi)部/外部控制系統(tǒng)和市場約束對銀行風險的影響。本研究試圖理解《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》能在多大程度上增加了銀行業(yè)的穩(wěn)定。此外,本研究調(diào)查了反周期緩沖對巴勒斯坦經(jīng)濟的作用。在應(yīng)用階段,緩沖區(qū)的大小逐步增長并最終達到2.5%。因此,本研究試圖回答如下問題:資本儲備的增加是否會影響巴勒斯坦經(jīng)濟?以及反周期緩沖是否是一個適合巴勒斯坦的經(jīng)濟指標?本研究采用逐步回歸方法進行分析。首先,本研究基于CAMELS評級體系的財務(wù)分析來確定PBS的狀態(tài),該體系是一個由美國開發(fā)的對銀行的總體狀況進行分類的監(jiān)管評級系統(tǒng)。該體系被應(yīng)用于每一個在美國的銀行和信用合作社(大約8000個機構(gòu))以及美國以外的眾多銀行監(jiān)管機構(gòu)。然后,本研究使用了一種分析描述方法來描述新巴塞爾協(xié)議,以有效的監(jiān)管銀行和確定適合PBS的方法。其次,該研究通過隨機效應(yīng)logit模型利用計量經(jīng)濟學預測了違約概率(PD),進而使用最大似然法估計銀行的不穩(wěn)定概率。Logit模型是一種大樣本技術(shù),已在許多類似的研究中普遍使用。本研究采用了來自巴勒斯坦一家大銀行2011-2014的投資組合的84家公司作為研究樣本。在通過PD預測為PBS建立了《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》公式后,本研究使用自回歸分布滯后模型(Autoregressive Distributed Lag Model,簡稱ADL)研究反周期緩沖對巴勒斯坦經(jīng)濟的影響。最后,本研究以上市銀行的324份問卷為樣本,使用偏最小二乘法(Partial Least Square,簡稱PLS)研究了銀行資本、特許權(quán)價值、信息系統(tǒng)、內(nèi)部/外部控制系統(tǒng)和市場約束對銀行風險的影響。金融結(jié)果表明,PBS具有應(yīng)用巴塞爾協(xié)議Ⅲ的能力。統(tǒng)計分析表明高級內(nèi)部評級法(Advanced Internal Rating Based Approach,簡稱A-IRB)適合巴勒斯坦的銀行。此外,logit分析表明PBS的PD為0.025%-16%、累計加權(quán)平均值為10.706%。此外,ADL表明:反周期緩沖并不影響巴勒斯坦經(jīng)濟,但它是很好的指標,可以進一步支持巴塞爾協(xié)議Ⅲ。PLS結(jié)果表明銀行風險和銀行資本之間沒有關(guān)系,而銀行風險與特許權(quán)價值、開發(fā)信息系統(tǒng)和內(nèi)部/外部控制系統(tǒng)正相關(guān),與市場約束負相關(guān)。我們的研究結(jié)果表明:在預測了PD和確定的A-IRB方法的基礎(chǔ)上,PBS具有應(yīng)用《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的能力。此外,反周期緩沖是巴勒斯坦情況的良好指標,并且資本儲備的增加不會影響巴勒斯坦經(jīng)濟。我們的研究結(jié)果顯示,特許權(quán)價值和市場約束對銀行風險有非常重要的影響。因此,上述結(jié)果回答了本文提出的研究問題,該結(jié)果得到了《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的支持,并因此建議應(yīng)該更多的關(guān)注特許權(quán)價值和市場約束。本研究對巴勒斯坦以及其他為銀行風險擔憂并嘗試解決未來的違約問題的國家來說都是非常重要的。
[Abstract]:In addition , the study examines the impact of the Basel Accord on the Palestinian economy . The study examines the extent to which the Bank ' s capital , concessions , information systems , internal / external control systems , and market constraints are the real status of banks . In addition , the results of our research indicate that the anti - cyclical buffering does not affect the Palestinian economy , but it is a good indicator to further support the Palestinian economy . The results show that the concession value and the market restriction do not affect the Palestinian economy . Our results show that the concession value and the market constraint are very important to the bank ' s risk . Our results show that the concession value and the market constraint are very important to the bank ' s risk . Our results show that the research is very important to the Palestine and other countries that are worried about the bank risk and try to solve the future of the default .

【學位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F831.2

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本文編號：1425093