發(fā)布時(shí)間：2017-05-14 16:03

  本文關(guān)鍵詞：若干風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度下的最優(yōu)再保險(xiǎn)設(shè)計(jì)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：如今,越來(lái)越多的學(xué)者關(guān)注“最優(yōu)再保險(xiǎn)設(shè)計(jì)”這一精算學(xué)中的重要問(wèn)題.在一些經(jīng)典模型中,最優(yōu)分保函數(shù)已經(jīng)能被精確地刻畫(huà).在本文中,我們首先對(duì)前人的結(jié)論進(jìn)行更深入地研究并將它們推廣.進(jìn)一步,我們提出了若干富有經(jīng)濟(jì)學(xué)意義的最優(yōu)再保險(xiǎn)模型.第一,對(duì)于單風(fēng)險(xiǎn)情形,本文分別在Haezendonck風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與GlueVaR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度下研究了再保險(xiǎn)方案.其中,Haezendonck風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度是由凸函數(shù)生成的一類(lèi)具有“次可加性”的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度,而GlueVaR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度則是VaR和CVaR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的線性組合.以最小化原保險(xiǎn)人的總風(fēng)險(xiǎn)為目的,在這兩類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度下的最優(yōu)分保函數(shù)分別為停止損失再保險(xiǎn)與“兩層”再保險(xiǎn).第二,對(duì)于多風(fēng)險(xiǎn)情形,本文首先推廣了Cheung et al. (2014)中的“最小——最大”模型,使其適用于滿足stop-loss序和具有variance related形式的保費(fèi)原理.這類(lèi)“最小——最大”模型在保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中能夠很容易地被理解和運(yùn)用.更深入地,我們借助多元VaR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度,提出了一類(lèi)以最優(yōu)化原保險(xiǎn)人資產(chǎn)儲(chǔ)備的再保險(xiǎn)模型.該模型不僅對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下求出了相應(yīng)的最優(yōu)分保函數(shù),還計(jì)算了原保險(xiǎn)人應(yīng)當(dāng)具有的最小資產(chǎn).在這兩類(lèi)模型中的每一個(gè)最優(yōu)分保函數(shù)均為分層再保險(xiǎn).第三,本文研究了原保險(xiǎn)人將風(fēng)險(xiǎn)分保給多個(gè)再保險(xiǎn)人的情形.當(dāng)原保險(xiǎn)人和所有再保險(xiǎn)人均使用具有coherent性質(zhì)的distortion風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度時(shí),再保險(xiǎn)市場(chǎng)達(dá)到Pareto最優(yōu)狀態(tài)的充分必要條件為,每一個(gè)分保函數(shù)均為“多層”再保險(xiǎn).綜上所述,本文的研究過(guò)程是從微觀到宏觀,從關(guān)于單風(fēng)險(xiǎn)的再保險(xiǎn)模型,到保險(xiǎn)人整體的再保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理策略,直至再保險(xiǎn)市場(chǎng)全局的均衡狀態(tài).因此,我們希望讀者通過(guò)本文能夠領(lǐng)略最優(yōu)再保險(xiǎn)設(shè)計(jì)的風(fēng)采.
【關(guān)鍵詞】：最優(yōu)再保險(xiǎn)設(shè)計(jì) 保費(fèi)原理 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度 資產(chǎn)儲(chǔ)備 Pareto最優(yōu)狀態(tài)
【學(xué)位授予單位】：浙江大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F842.69
【目錄】：

• 致謝5-7
• 序言7-12
• 摘要12-13
• Abstract13-18
• 第一章 問(wèn)題背景18-38
• 1.1 引言18-20
• 1.2 文獻(xiàn)回顧20-24
• 1.3 保費(fèi)原理24-28
• 1.4 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度28-38
• 第二章 最優(yōu)再保險(xiǎn)設(shè)計(jì)：?jiǎn)物L(fēng)險(xiǎn)情形38-58
• 2.1 引言38-40
• 2.2 Haezendonck風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度下的再保險(xiǎn)設(shè)計(jì)40-46
• 2.3 GlueVaR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度下的再保險(xiǎn)設(shè)計(jì)46-58
• 第三章 最優(yōu)再保險(xiǎn)設(shè)計(jì)：多風(fēng)險(xiǎn)情形58-102
• 3.1 引言58-60
• 3.2 關(guān)于隨機(jī)變量和的再保險(xiǎn)設(shè)計(jì)60-74
• 3.3 最小化原保險(xiǎn)人資產(chǎn)儲(chǔ)備的再保險(xiǎn)設(shè)計(jì)74-102
• 第四章 最優(yōu)再保險(xiǎn)設(shè)計(jì)：多方再保險(xiǎn)情形102-118
• 4.1 引言102-104
• 4.2 達(dá)到Pareto最優(yōu)狀態(tài)的再保險(xiǎn)設(shè)計(jì)104-118
• 參考文獻(xiàn)118-127
• 攻讀博士學(xué)位期間論文完成情況127-128
• 簡(jiǎn)歷128

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 王懿;陳志平;楊立;;金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法的發(fā)展[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2012年01期

2 劉亮;糜仲春;喬林;;非對(duì)稱(chēng)信息下產(chǎn)險(xiǎn)公司與投保大戶(hù)之間的二周期討價(jià)還價(jià)博弈[J];管理工程學(xué)報(bào);2007年04期

3 張一U，

本文編號(hào)：365591