變點分析是時間序列中的一個重要分支,具有廣闊的應用前景。由于持久性變點影響序列的平穩(wěn)性,而序列平穩(wěn)與否決定著數(shù)據(jù)建模的方法,因此檢驗序列中是否存在持久性變點就顯得尤為重要。在持久性變點的眾多檢驗方法中,基于比率型統(tǒng)計量的檢驗是研究的熱點之一,已有的比率統(tǒng)計量雖能檢驗出持久性變點,但其經(jīng)驗勢函數(shù)值并不理想。基于此,本文在改進后比率統(tǒng)計量的基礎上對厚尾序列持久性變點進行了檢驗。具體研究內(nèi)容如下:改進厚尾序列持久性變點的比率檢驗�；谝延械谋嚷式y(tǒng)計量提出相應改進方案,并將改進后比率統(tǒng)計量用于持久性變點的檢驗模型中,在原假設下得到改進統(tǒng)計量的漸近分布是一個Levy過程的泛函,且在備擇假設下證明了檢驗的一致性。數(shù)值模擬表明,改進后統(tǒng)計量的經(jīng)驗水平在顯著性水平附近波動,且經(jīng)驗勢函數(shù)值有顯著的提高,驗證了改進比率統(tǒng)計量的合理性和可行性。針對改進比率統(tǒng)計量的漸近分布依賴于未知厚尾指數(shù)的缺陷,提出Subsampling檢驗、Bootstrap檢驗和Block bootstrap檢驗逼近檢驗統(tǒng)計量的臨界值,完成對厚尾序列持久性變點的穩(wěn)健檢驗。在原假設下,證明了三種檢驗統(tǒng)計量的分布函數(shù)依概率收斂于原統(tǒng)計量的分...

【文章頁數(shù)】：56 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖1.2正態(tài)分布，柯西分布與Levy分布的密度函數(shù)圖象x105

1緒論15圖1.2正態(tài)分布，柯西分布與Levy分布的密度函數(shù)圖象01002003004005006007008009001000-2-1.5-1-0.500.511.52x105圖1.3(a)k0.5時的厚尾序列圖象01002003004005006007008009001000....

本文編號：4013159