在保險公司投資的過程中,買賣股票（風險資產）是需要傭金、印花稅、過戶費的,即交易股票是有交易費用的,尤其是頻繁的交易時,投資者的整體交易費用是很大的。因此本文研究了交易費用對保險公司分紅和破產概率的影響。同時,為了刻畫市場環(huán)境,保險公司的投資交易都是在馬氏環(huán)境下進行的。保險公司的盈余通過馬氏調制風險模型來模擬,在買賣風險資產時,考慮了交易費用�；谝陨夏Ｐ秃图僭O,本文得到了在閾值分紅策略下期望累計折現(xiàn)分紅總量所滿足的延遲積分-微分方程組和其邊界條件以及不在閾值分紅策略下期望折現(xiàn)罰金函數所滿足的延遲積分-微分方程和其邊界條件。因上述方程的復雜性,其顯示解很難求出。故運用Sinc數值算法,分別得到了其延遲積分-微分方程的近似解。最后通過Matlab編程畫圖,討論了在馬氏環(huán)境下,交易費用對保險公司分紅和破產概率的影響。 

【文章來源】：湖南師范大學湖南省 211工程院校

【文章頁數】：43 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
1. 緒論
    1.1 風險模型的研究背景
    1.2 風險模型的研究動態(tài)
    1.3 本文的主要內容和創(chuàng)新之處
2. 預備知識
    2.1 Sinc數值算法的預備知識
    2.2 馬氏調制風險模型
3. 馬氏環(huán)境下帶有交易費用的分紅問題研究
    3.1 模型的建立與介紹
i（x;s,b）滿足的延遲積分-微分方程">    3.2 期望累計折現(xiàn)分紅總量V_i（x;s,b）滿足的延遲積分-微分方程
    3.3 數值分析
    3.4 數值實例
4. 馬氏環(huán)境下帶有交易費用的破產問題研究
    4.1 模型的建立與介紹
i（x;s）滿足的延遲積分-微分方程">    4.2 期望折現(xiàn)罰金函數Φ_i（x;s）滿足的延遲積分-微分方程
    4.3 數值分析
    4.4 數值實例
5. 結論與展望
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]隨機觀察和隨機回報的擴散風險模型中的Gerber-Shiu函數研究[J]. 卓文焱,封林云,陳旭.  統(tǒng)計與決策. 2014(23)
[2]On the Expected Discounted Penalty Function for a Risk Process with Stochastic Return on Investments[J]. Li Li LI, Jing Hai FENG, Li Xin SONG School of Mathematical Sciences, Dalian University of Technology, Liaoning 116024,P.R.China.  數學研究與評論. 2010(02)

碩士論文
[1]資產交換協(xié)議下的閾值分紅研究[D]. 劉永格.湖南師范大學 2019
[2]MAP調制的風險模型中的分紅與破產問題研究[D]. 賈榮果.湖南師范大學 2018



本文編號：3161287