本文選題：模型不確定性 + 長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)　； 參考：《保險(xiǎn)研究》2017年05期

【摘要】：作為長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)研究領(lǐng)域的基礎(chǔ),死亡率預(yù)測(cè)近些年獲得快速發(fā)展,諸多模型的提出使得歷史數(shù)據(jù)的信息得以最大程度的挖掘,但也帶來(lái)了模型不確定問(wèn)題。本文對(duì)現(xiàn)有的死亡率預(yù)測(cè)模型進(jìn)行了分析和整理,提出其中的模型不確定性問(wèn)題,并針對(duì)死亡率預(yù)測(cè)的模型不確定問(wèn)題,引入了貝葉斯模型平均方法。該方法以貝葉斯后驗(yàn)概率為權(quán)重,綜合考慮"一攬子"預(yù)測(cè)模型的預(yù)測(cè)能力,并根據(jù)它們預(yù)測(cè)吻合程度進(jìn)行加權(quán),最終給出死亡率預(yù)測(cè)結(jié)果,結(jié)論表明,不但在理論上表現(xiàn)出超過(guò)單一模型的優(yōu)勢(shì),也在實(shí)踐中超過(guò)了任何一個(gè)單一模型。本文還給出了基于該模型的死亡率預(yù)測(cè)結(jié)果和預(yù)期壽命。
[Abstract]:As the basis of longevity risk research, mortality prediction has developed rapidly in recent years. Many models have been proposed to maximize the mining of historical data, but also lead to model uncertainty. In this paper, the existing mortality prediction models are analyzed and sorted out, and the uncertainty of the models is put forward, and the Bayesian model averaging method is introduced to solve the model uncertainty of mortality prediction. This method takes Bayesian posteriori probability as the weight, synthetically considers the forecasting ability of the "package" forecasting model, and weights it according to their prediction coincidence degree. Finally, the result of mortality prediction is given. The conclusion shows that, It not only has the advantage of surpassing the single model in theory, but also surpasses any single model in practice. The prediction results and life expectancy of mortality based on the model are also given in this paper.
【作者單位】： 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)精算研究院;
【基金】：中國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)教保人身保險(xiǎn)高校課題研究基金(2017年度) 北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(編號(hào):15JGC153) 教育部人文社科項(xiàng)目(編號(hào):16YJCZH148);教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目(編號(hào):16JJD790060) 數(shù)據(jù)燈塔(Data Lighthouse)計(jì)劃
【分類(lèi)號(hào)】：C924.2

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1964156