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831. 香港離岸人民幣同業(yè)拆借利率風(fēng)險(xiǎn)度量研究——基于AR-GARCH-POT方法的分析
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832. 滬深300股指期貨的價(jià)格發(fā)現(xiàn)能力及波動(dòng)溢出效應(yīng)研究——基于BEEK-GARCH模型的證據(jù)
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833. 光伏發(fā)電投資決策的實(shí)證分析——基于ARMA-GARCH模型修正后的動(dòng)態(tài)規(guī)劃法
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834. 基于雙變量GJR-GARCH模型的匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露研究——關(guān)于對(duì)外投資企業(yè)的實(shí)證分析
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835. 量?jī)r(jià)混合信息GJR-GARCH模型下的上證指數(shù)量?jī)r(jià)關(guān)系分析與風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
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836. 基于DCC-GARCH模型的金屬期貨市場(chǎng)與外匯、貨幣市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)相關(guān)性研究
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837. 金融網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)與我國(guó)影子銀行的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的分析
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838. 中國(guó)金融業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)測(cè)度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的研究
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839. 滬深300股指期現(xiàn)市場(chǎng)多階段波動(dòng)溢出效應(yīng)研究——基于非對(duì)稱(chēng)BEKK-GARCH模型
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840. 基于GARCH類(lèi)模型和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的波動(dòng)率預(yù)測(cè)——基于上證綜指日度數(shù)據(jù)
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