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771. 基于VaR-GARCH模型和分位數(shù)回歸的國際石油市場對人民幣匯率市場的風險溢出效應研究
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772. 基于GARCH與半?yún)?shù)法VaR模型的證券市場風險的度量和分析:來自中國上海股票市場的經驗證據(jù)
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773. HAR族模型與GARCH族模型對不同期限波動率的預測精度比較——基于滬深300指數(shù)高頻價格的實證分析
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774. 市場情緒、玉米期貨價格和現(xiàn)貨價格相關性分析——基于MSVAR-Full BEKK-GARCH模型的實證研究
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775. 機構投資者、股權分置改革與股市波動性——基于MCMC估計的t分布誤差MS-GARCH模型
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776. 市場情緒、動力煤期貨價格和現(xiàn)貨價格相關性研究——基于MSVAR-Full BEKK-GARCH模型的實證分析
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777. 基于改進GARCH-MIDAS模型的巴基斯坦宏觀經濟變量對卡拉奇股票證券交易所股價波動的影響研究
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778. 投資者日度情緒、超額收益率與市場流動性——基于DCC-GARCH模型的時變相關性研究
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779. 基于扭曲混合Copula和ARMA-GARCH-t模型的投資組合風險分析——以上證綜指、中證綜合債和上證基金為例
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780. Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD定價模型——基于次貸危機影響下美股收益率的實證研究
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