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731. 期貨市場能夠穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動嗎——基于離散小波變換和GARCH模型的實(shí)證研究
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732. 價(jià)格支持政策改革背景下國內(nèi)外大豆市場動態(tài)關(guān)聯(lián)分析——基于貝葉斯DCC-GARCH模型
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733. 匯率波動對我國外匯儲備變動的非對稱傳導(dǎo)效應(yīng)--基于非線性LSTARX-GARCH模型
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734. 使用GARCH-EVT和藤式Copula進(jìn)行極端值依賴性建模和在險(xiǎn)價(jià)值估計(jì)
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735. 金融錯配與商業(yè)銀行貸款違約率波動研究——基于ARIMA-GARCH模型的實(shí)證檢驗(yàn)
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736. 基于Family-GARCH和R-Vine Copula的高維期貨組合風(fēng)險(xiǎn)管理研究
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737. 新三板市場風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系研究——基于DCC-GARCH模型的實(shí)證分析
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738. 國際油價(jià)與人民幣匯率的非對稱溢出效應(yīng)研究——基于VEC-BEKK-GARCH模型
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739. 基于GARCH模型的波動率與隱含波動率的實(shí)證分析——以上證50ETF期權(quán)為例
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740. 人民幣匯率對FDI和OFDI的動態(tài)影響研究——基于三元GARCH的匯率變動和波動分析
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