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701. 中國(guó)金融業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)測(cè)度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的研究
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702. 滬深300股指期現(xiàn)市場(chǎng)多階段波動(dòng)溢出效應(yīng)研究——基于非對(duì)稱BEKK-GARCH模型
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703. 基于GARCH類模型和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的波動(dòng)率預(yù)測(cè)——基于上證綜指日度數(shù)據(jù)
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704. 我國(guó)上市保險(xiǎn)公司系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)相關(guān)性研究——基于DCC-GARCH模型
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705. 國(guó)內(nèi)外豆粕市場(chǎng)之間的價(jià)格傳遞——基于VECM-ADCC-VARMA-GARCH模型的分析
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706. 經(jīng)濟(jì)不確定性對(duì)中國(guó)黃金期貨市場(chǎng)的影響——基于GARCH-MIDAS模型的分析
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707. 人民幣匯率對(duì)出入境并購(gòu)的動(dòng)態(tài)影響研究——基于三元GARCH的匯率變動(dòng)和波動(dòng)分析
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708. 中國(guó)外匯儲(chǔ)備市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度——基于GARCH-EVT-COPULA模型的利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)集成分析
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709. 基于多維隱狀態(tài)HMM-GARCH模型的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值——以農(nóng)產(chǎn)品期貨玉米連續(xù)為例
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710. 中國(guó)FCI構(gòu)建及其對(duì)通脹的非對(duì)稱性效應(yīng)--基于BDFA-VAR模型和MS-VAR模型的實(shí)證分析
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