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661. 基于小波CCC-GARCH模型的融資融券交易與證券市場(chǎng)波動(dòng)率關(guān)系研究
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662. 我國(guó)影子銀行對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)——基于GARCH-時(shí)變Copula-CoVaR模型的分析
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663. 中國(guó)銅期貨市場(chǎng)最優(yōu)套期保值比率估計(jì)——基于馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移GARCH模型
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664. 中國(guó)燃料油期貨市場(chǎng)動(dòng)態(tài)套期保值研究——基于Copula-GARCH模型的實(shí)證分析
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665. 基于Levy過程修正GJR-GARCH模型的權(quán)證定價(jià)——對(duì)中國(guó)大陸和香港權(quán)證的實(shí)證研究
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666. GARCH模型下基于偏最小二乘的歐式股指期權(quán)定價(jià)——來(lái)自香港恒生指數(shù)期權(quán)市場(chǎng)的證據(jù)
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667. 期貨市場(chǎng)能夠穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)嗎——基于離散小波變換和GARCH模型的實(shí)證研究
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668. 價(jià)格支持政策改革背景下國(guó)內(nèi)外大豆市場(chǎng)動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)分析——基于貝葉斯DCC-GARCH模型
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669. 匯率波動(dòng)對(duì)我國(guó)外匯儲(chǔ)備變動(dòng)的非對(duì)稱傳導(dǎo)效應(yīng)--基于非線性LSTARX-GARCH模型
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670. 使用GARCH-EVT和藤式Copula進(jìn)行極端值依賴性建模和在險(xiǎn)價(jià)值估計(jì)
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