為您找到約830篇文章，耗時0.0156秒，數(shù)據(jù)庫總量為386,141,189篇。
-
561. 基于GARCH模型的VaR方法在滬深300ETF風(fēng)險測量的應(yīng)用
-
-
562. 基于改進(jìn)GARCH-MIDAS模型的宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響股價波動研究
-
-
563. GARCH-VaR模型在我國ETF風(fēng)險測量中的應(yīng)用研究
-
-
564. 不同殘差分布下歐元兌美元匯率的GARCH-VaR模型比較研究
-
-
565. 基于GARCH模型的VaR及CVaR在金融風(fēng)險度量中的應(yīng)用
-
-
566. 基于馬爾科夫狀態(tài)轉(zhuǎn)移GARCH模型的人民幣匯率波動性研究
-
-
567. 金融資產(chǎn)收益動態(tài)相關(guān)性:基于DCC多元變量GARCH模型的實證研究
-
-
568. 美元指數(shù)與CRB指數(shù)的相關(guān)性研究——基于GARCH模型的實證分析
-
-
569. 基于粒子群優(yōu)化的GED-GARCH-VaR動態(tài)投資組合模型研究
-
-
570. 中國股市與國際股市聯(lián)動性分析——基于DCC-GARCH模型研究
-
