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531. 基于VAR模型的我國(guó)銀行體系脆弱性研究
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532. 基于半?yún)?shù)Copula的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR測(cè)度研究
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533. 基于VaR方法的商業(yè)銀行同業(yè)拆借利率風(fēng)險(xiǎn)度量
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534. 基于Bootstrap的金屬期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR區(qū)間預(yù)測(cè)
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535. 基于VAR模型的金融發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的研究
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536. 基于時(shí)變高階矩波動(dòng)模型的VaR與ES度量
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537. 基于SWARCH-GED模型的極值VaR度量
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538. 山西能源消費(fèi)驅(qū)動(dòng)因素的動(dòng)態(tài)計(jì)量分析——基于VAR模型
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539. 帶有VaR方法的模糊NPV模型及其混合智能算法
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540. 基于MS-VAR模型的金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究
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