本文關鍵詞：基于Bootstrap的金屬期貨市場風險VaR區(qū)間預測，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：金屬期貨市場風險VaR的準確測度對防范期貨交易風險及保持市場健康平穩(wěn)運行有重要作用。傳統(tǒng)的VaR測度方法主要以點預測為主,無法反映預測近似值的精確程度及范圍。因此,提出了一種基于Bootstrap的金屬期貨市場風險VaR區(qū)間預測方法,同時引入LR檢驗區(qū)間預測的有效性,最后利用我國銅和鋁期貨市場數據進行了VaR風險的區(qū)間預測。結果表明,新的VaR區(qū)間預測方法能克服點預測的不足,準確有效地描述VaR的估計風險,同時置信區(qū)間上下限可用于風險的預警及控制。
【作者單位】： 西南交通大學數學學院;西南交通大學經濟管理學院;
【關鍵詞】： 金屬期貨市場 VaR Bootstrap 區(qū)間預測
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71201131) 中國博士后科學基金資助項目(2014M562334)
【分類號】：F224;F724.5;F764.2
【正文快照】： 銅、鋁作為有色金屬的重要品種,在我國經濟發(fā)展中扮演著十分重要的角色。由于有色金屬的供給擴張滯后期較長,而需求波動較大,加上其易于儲存、方便投機,使得其價格波動十分劇烈。有色金屬價格波動給生產者、消費者和相關利益者帶來了很大的不確定性,形成了巨大的市場風險。有

【相似文獻】

中國期刊全文數據庫 前10條

1 賀磊;;中國信貸增長與保險發(fā)展關系的動態(tài)分析——基于bootstrap仿真的實證研究[J];財經理論與實踐;2013年03期

2 謝益輝;朱鈺;;Bootstrap方法的歷史發(fā)展和前沿研究[J];統(tǒng)計與信息論壇;2008年02期

3 董直慶;滕建洲;;我國財政與經濟增長關系:基于Bootstrap仿真方法的實證檢驗[J];數量經濟技術經濟研究;2007年01期

4 龍志和;歐變玲;;Bootstrap方法在經濟計量領域的應用[J];工業(yè)技術經濟;2008年07期

5 蘇h椒

本文編號：425277