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501. 基于VAR模型的山東海洋經(jīng)濟(jì)與金融業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展分析
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502. VaR,MS和ES的貝葉斯經(jīng)驗(yàn)似然估計(jì)
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503. 基于VaR分析與Copula方法的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)度量
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504. 基于VAR模型的中國(guó)金融服務(wù)貿(mào)易國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力研究
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505. VaR與CVaR的敏感性凸性及其核估計(jì)
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506. 中國(guó)期貨市場(chǎng)非交易時(shí)段的VaR與ES測(cè)度研究
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507. VaR和ES的非參數(shù)估計(jì)的模擬研究和實(shí)證分析
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508. 基于投影降維技術(shù)的期權(quán)組合非線性VaR模型
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509. 基于VaR和ES的分位數(shù)損失QS的估計(jì)
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510. 股市波動(dòng)、金融政策和宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系研究——基于因子VAR模型
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