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43. VaR與CVaR的估計(jì)方法以及在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
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44. 基于VaR和CVaR方法的我國(guó)證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量與實(shí)證分析
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45. 中國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的比較研究——基于VaR和CVaR方法
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46. 基于GARCH模型的VaR及CVaR在金融風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用
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47. 基于VaR和CVaR風(fēng)險(xiǎn)控制下的M-V投資組合優(yōu)化模型
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48. QMC結(jié)合重要性抽樣在VaR與CVaR數(shù)值模擬中的應(yīng)用
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49. 基于GARCH族模型的VaR和CVaR在滬深指數(shù)中的比較研究
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50. 基于VaR和CVaR模型的我國(guó)股票市場(chǎng)短期風(fēng)險(xiǎn)度量的比較研究和應(yīng)用
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