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441. 基于GARCH族模型的VaR與CVaR值的實證與應(yīng)用
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442. 二元GED-GARCH模型的利率與匯率波動溢出效應(yīng)研究
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443. 基于GARCH-GED分布模型的證券投資基金風險度量
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444. 基于混合Copula-GARCH-EVT模型的外匯相依性研究
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445. 基于RV-GARCH-DCC模型的套期保值研究
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446. 基于GARCH模型VAR方法的人民幣外匯交易風險控制
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447. 基于GARCH-EVT模型的人民幣匯率風險測度研究
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448. 權(quán)證收益率波動的度量:基于GARCH和SV模型的比較
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449. 基于IV-GARCH模型的外匯干預(yù)有效性實證研究
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450. 基于GARCH-EVT方法和Copula函數(shù)的組合風險分析
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