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442. 基于GARCH模型的VaR方法在滬深300ETF風(fēng)險測量的應(yīng)用
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443. 基于改進(jìn)GARCH-MIDAS模型的宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響股價波動研究
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444. GARCH-VaR模型在我國ETF風(fēng)險測量中的應(yīng)用研究
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447. 基于馬爾科夫狀態(tài)轉(zhuǎn)移GARCH模型的人民幣匯率波動性研究
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448. 金融資產(chǎn)收益動態(tài)相關(guān)性:基于DCC多元變量GARCH模型的實(shí)證研究
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449. 美元指數(shù)與CRB指數(shù)的相關(guān)性研究——基于GARCH模型的實(shí)證分析
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450. 基于粒子群優(yōu)化的GED-GARCH-VaR動態(tài)投資組合模型研究
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