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431. 基于ARMA-GARCH-M模型的石油價(jià)格市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與收益關(guān)系研究
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432. MRS-GARCH模型在滬深股指波動(dòng)中的應(yīng)用研究
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433. 基于GARCH模型簇與二叉樹(shù)模型對(duì)經(jīng)理股票期權(quán)定價(jià)研究
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434. 基于BEKK-GARCH模型國(guó)際原油市場(chǎng)間的波動(dòng)溢出效應(yīng)研究
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435. 深證成指收益率分析及預(yù)測(cè)——基于ARFIMA-GARCH模型
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436. 基于GARCH類模型的VaR計(jì)算在我國(guó)金融市場(chǎng)中的實(shí)證研究
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437. 互聯(lián)網(wǎng)“寶寶”風(fēng)險(xiǎn)影響因素實(shí)證研究——基于VaR-GARCH類模型
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438. 中國(guó)外匯儲(chǔ)備匯率結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)研究——基于VaR-GARCH模型的實(shí)證研究
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439. 典型事實(shí)約束下中國(guó)股市的GARCH-NN混合波動(dòng)率模型研究
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440. 基于GARCH-Copula模型的投資組合在險(xiǎn)價(jià)值測(cè)度應(yīng)用研究
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