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361. 基于GARCH-M模型對中國股票市場風(fēng)險溢價的研究
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362. 基于GARCH族模型的國內(nèi)外煤炭價格波動特征實證研究
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363. 基于小波多分辨率GARCH模型的匯率去噪預(yù)測
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364. 基于DF-GARCH模型的高維資產(chǎn)組合VaR度量
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365. 中美股市杠桿效應(yīng)與波動溢出效應(yīng)——基于GARCH模型的實證分析
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366. 基于GARCH-JUMP類模型隱含VaR的比較研究
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367. 基于GARCH-VaR模型的開放式基金風(fēng)險度量
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368. 我國銀行間債券回購利率風(fēng)險度量——基于GARCH族模型的分析
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369. GARCH模型的改進(jìn)及其在股市收益波動分析中的應(yīng)用
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370. 基于面板GARCH模型的中美股票市場藤結(jié)構(gòu)相依性研究
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