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351. 基于Logistic分布的GARCH族模型在期貨中的應(yīng)用
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352. 基于GARCH族的VaR與CVaR模型的SHIBOR風(fēng)險度量
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353. 基于改進的GARCH模型對股市波動率擬合預(yù)測能力的研究
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354. 基于GARCH-VaR模型的股票流動性風(fēng)險度量
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355. 基于VaR-GARCH模型的我國外匯儲備匯率風(fēng)險度量
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356. 基于GARCH模型的股指期貨協(xié)整跨期套利實證研究
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357. 基于二元GARCH-M模型的市場流動性風(fēng)險溢價研究
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358. 基于非參數(shù)GARCH-EVT模型的上證市場風(fēng)險度量
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359. 基于CAPM-GARCH-M模型對β系數(shù)的估計研究
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360. 基于Copula-Jump-GARCH模型的借貸資產(chǎn)組合優(yōu)化
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