本文關(guān)鍵詞：Panel數(shù)據(jù)模型的統(tǒng)計推斷

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【摘要】：Panel數(shù)據(jù)模型是一類線性混合效應(yīng)模型,已經(jīng)被廣泛運用到經(jīng)濟學(xué)、醫(yī)學(xué)、社會學(xué)等領(lǐng)域,是統(tǒng)計學(xué)家研究的熱點課題之一.本文研究只含個體效應(yīng)以及含有個體效應(yīng)和時間效應(yīng)的兩類Panel數(shù)據(jù)模型中回歸系數(shù)的統(tǒng)計推斷問題.本文的研究工作主要包含以下三個方面:1.對含有個體效應(yīng)和時間效應(yīng)的Panel數(shù)據(jù)模型,研究了模型中回歸系數(shù)的非齊次線性假設(shè)檢驗問題,提出了一種參數(shù)Bootstrap檢驗方法.通過有限樣本的數(shù)值模擬,討論了提出的檢驗方法的檢驗功效.模擬研究結(jié)果表明,提出的參數(shù)Bootstrap檢驗方法能很好的控制犯第一類錯誤的概率,且與樣本容量無關(guān).然而,在樣本容量比較小或適中的情形下,已有的廣義變量檢驗方法犯第一類錯誤的概率有時會遠遠超過給定的顯著性水平.實例分析同樣說明了給出的檢驗方法的有效性.此外,構(gòu)造了未知參數(shù)的置信橢球.數(shù)值模擬研究驗證了該置信橢球是有效的.2.對帶測量誤差的含有個體效應(yīng)和時間效應(yīng)的Panel數(shù)據(jù)模型,研究了模型中回歸系數(shù)的非齊次線性假設(shè)檢驗問題.首先,給出了模型中感興趣的未知參數(shù)的糾正最小二乘估計和約束估計,并討論了其漸近分布.其次,利用原假設(shè)和備擇假設(shè)下糾正殘差平方和的差構(gòu)造了檢驗統(tǒng)計量,并證明了該檢驗統(tǒng)計量的漸近分布是標準卡方分布.在此基礎(chǔ)上,對模型中回歸系數(shù)的非齊次線性假設(shè)檢驗問題,提出了一種近似檢驗方法.最后,通過有限樣本的數(shù)值模擬研究,說明了該檢驗方法是有效的.3.對多個只含有個體效應(yīng)的Panel數(shù)據(jù)模型,研究了模型中回歸系數(shù)向量相等性的假設(shè)檢驗問題,提出了一種參數(shù)Bootstrap檢驗方法.有限樣本的數(shù)值模擬研究結(jié)果表明,提出的檢驗方法具有良好的檢驗功效,且與樣本容量、個體效應(yīng)和誤差方差、模型個數(shù)、回歸系數(shù)維數(shù)無關(guān).
【關(guān)鍵詞】：Panel數(shù)據(jù)模型 參數(shù)Bootstrap 廣義變量檢驗 測量誤差 漸近性質(zhì)
【學(xué)位授予單位】：山西師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：O212.1
【目錄】：

• 摘要3-5
• Abstract5-8
• 第一章 緒論8-14
• 1.1 模型介紹8-9
• 1.2 研究現(xiàn)狀9-11
• 1.3 本文內(nèi)容及結(jié)構(gòu)11-12
• 1.4 符號說明12-14
• 第二章 Panel數(shù)據(jù)模型的PB檢驗14-30
• 2.1 模型分析14-17
• 2.2 回歸系數(shù)的PB檢驗17-20
• 2.3 隨機模擬20-25
• 2.4 實例分析25-26
• 2.5 置信橢球26-28
• 2.6 本章小結(jié)28-30
• 第三章 帶測量誤差的Panel數(shù)據(jù)模型的近似檢驗30-50
• 3.1 模型分析30-32
• 3.2 回歸系數(shù)的近似檢驗32-36
• 3.3 隨機模擬36-42
• 3.4 主要結(jié)論證明42-48
• 3.5 本章小結(jié)48-50
• 第四章 多個Panel數(shù)據(jù)模型的PB檢驗50-62
• 4.1 模型分析50-53
• 4.2 回歸系數(shù)的PB檢驗53-55
• 4.3 隨機模擬55-60
• 4.4 本章小結(jié)60-62
• 結(jié)論62-64
• 致謝64-66
• 參考文獻66-70
• 攻讀碩士學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文70

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