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雙POISSON復(fù)合二維相關(guān)風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率

發(fā)布時間:2017-07-02 12:06

  本文關(guān)鍵詞:雙POISSON復(fù)合二維相關(guān)風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:在現(xiàn)實風(fēng)險過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)多種風(fēng)險業(yè)務(wù)并存,相互之間存在相關(guān)性,而每一種業(yè)務(wù)又存在多樣性的情況.研究時,我們常常會忽略這些問題,從而計算風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率時有誤差.目前,在二維復(fù)合Poisson模型中,都是假設(shè)取得保單的速率為常數(shù),每張保單收取的保費大小也不變.面對復(fù)雜的現(xiàn)實情況,顯然這種模型并不能夠完全準(zhǔn)確的預(yù)測風(fēng)險的大小.實際上,不同單位時間內(nèi)收到的保單數(shù)不一定相同,而且不同保單收取的保費大小也可能不同.因此將保費到達過程推廣為泊松分布、保費收入為隨機變量的雙Poisson復(fù)合二維相關(guān)風(fēng)險模型能夠更加貼近實際情況預(yù)測風(fēng)險大小.本文給出了雙Poisson復(fù)合二維相關(guān)模型破產(chǎn)概率的上下界限,然后考慮兩種業(yè)務(wù)之間的相關(guān)性對雙Poisson復(fù)合二維相關(guān)模型破產(chǎn)概率大小的影響.
【關(guān)鍵詞】:雙Poisson復(fù)合二維風(fēng)險模型 破產(chǎn)概率 相關(guān)性
【學(xué)位授予單位】:河北工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:O211.67
【目錄】:
  • 中文摘要4-5
  • 英文摘要5-7
  • 第一章 緒論7-10
  • 1.1 問題的研究背景7-8
  • 1.2 本文的主要工作和研究意義8-10
  • 第二章 預(yù)備知識10-14
  • 2.1 Lundberg-Cramer經(jīng)典風(fēng)險模型及相關(guān)理論10-12
  • 2.2 本文改進的風(fēng)險模型12-14
  • 第三章 雙Poisson風(fēng)險模型有限時刻生存概率的近似解14-19
  • 3.1 復(fù)合二項模型逼近復(fù)合Poisson模型14-17
  • 3.2 雙Poisson風(fēng)險模型有限時刻生存概率的求解17-19
  • 第四章 雙Poisson風(fēng)險模型無限時間破產(chǎn)概率的簡單界限19-24
  • 4.1 引言與定義19-21
  • 4.2 主要定理及其證明21-24
  • 第五章 相關(guān)性對雙Poisson風(fēng)險模型無限時間破產(chǎn)概率的影響24-29
  • 5.1 引言與定義24-26
  • 5.2 主要定理及其證明26-29
  • 第六章 本文的主要結(jié)論29-30
  • 參考文獻30-32
  • 致謝32

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 郭立娟;;帶干擾的雙二項風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率[J];長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報;2007年03期

2 蔣濤,繆柏其;終極破產(chǎn)概率的雙邊界[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計;2002年02期

3 郭軍義,張春生;具有時間相依索賠的破產(chǎn)概率(英文)[J];南開大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2003年01期

4 尹居良;廣義保險模型的破產(chǎn)概率問題研究[J];應(yīng)用數(shù)學(xué);2003年01期

5 楊善朝;復(fù)合二項風(fēng)險模型破產(chǎn)概率ψ(0)的近似計算[J];廣西師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2003年04期

6 周勇,劉三陽,楊曙光;破產(chǎn)概率的一種改進解法[J];西安電子科技大學(xué)學(xué)報;2004年03期

7 高明美,趙明清,王建新;雙二項風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率[J];經(jīng)濟數(shù)學(xué);2004年01期

8 馬,

本文編號:509815


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