極值理論的研究最早是在20世紀(jì)30年代,主要應(yīng)用到材料科學(xué)、洪水分析、地震分析和降雨量分析等方面,金融風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)用研究相對(duì)要晚一些。近幾十年來,金融問題已成為熱點(diǎn),而信貸問題又是金融行業(yè)中的重要研究課題。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR,Value at Risk）法是金融界最重視的方法之一,越來越多的銀行將VaR作為一個(gè)預(yù)測(cè)以及防控信貸風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。計(jì)算VaR的模型有傳統(tǒng)的VaR模型和極值模型,前者是需要對(duì)整體分布做出假設(shè),后者是對(duì)尾部的分布進(jìn)行擬合。本文將以極值理論為指導(dǎo),利用某邢臺(tái)銀行的貸款數(shù)據(jù),結(jié)合極值理論中的廣義帕累托分布（GPD）,對(duì)銀行信貸的損失金額,尤其是較大金額損失進(jìn)行分析和模擬:首先結(jié)合平均剩余壽命圖和分位數(shù)來選取合適閾值,對(duì)超閾值的數(shù)據(jù)采用最大似然矩估計(jì)的方法進(jìn)行參數(shù)估計(jì),此估計(jì)方法是對(duì)最大似然估計(jì)方法的一個(gè)改良,再對(duì)比另外兩種方法:正態(tài)分布分位數(shù)法及對(duì)數(shù)正態(tài)分位數(shù)法,計(jì)算出相應(yīng)的VaR,通過比較這三種方法與經(jīng)驗(yàn)分布下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,再結(jié)合誤差分析,得出使用正態(tài)分布分位數(shù)法在低置信水平下會(huì)高估風(fēng)險(xiǎn),高置信水平下又低估風(fēng)險(xiǎn),對(duì)數(shù)正態(tài)法在置信水平小于等于0.98時(shí)預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)較為準(zhǔn)確,當(dāng)置... 

【文章來源】：河北科技大學(xué)河北省

【文章頁數(shù)】：47 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

借貸數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖

借貸數(shù)據(jù)直方圖

正態(tài)性檢驗(yàn)金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)描述，結(jié)果如下表表 5-1 借貸數(shù)據(jù)基本統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)量 數(shù)值均值 5538.722方差 30403320標(biāo)準(zhǔn)差 17382.31偏度 5.063662峰度 29.07027可以看出，偏度 5.063662>0，說明數(shù)據(jù)集中在左側(cè)29.07027 遠(yuǎn)大于 3，序列峰度值遠(yuǎn)大于正態(tài)分布的峰分布，下面我們做進(jìn)一步分析。

【參考文獻(xiàn)】：
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碩士論文
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[4]銀行個(gè)人信用評(píng)估研究[D]. 肖莉.南京信息工程大學(xué) 2008
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本文編號(hào)：3412063