【摘要】：金融市場的一些突發(fā)性事件,如政府的更迭,突發(fā)的金融危機(jī)等,會使得觀測序列的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,即出現(xiàn)變點(diǎn).而對金融時(shí)間序列進(jìn)行在線監(jiān)測,能及時(shí)地發(fā)現(xiàn)變點(diǎn),并對調(diào)整決策,減小金融風(fēng)險(xiǎn)有著重要的意義.本文分別對線性回歸模型和AR(p)模型中參數(shù)變點(diǎn)的在線監(jiān)測問題進(jìn)行研究.研究內(nèi)容如下:首先,研究了基于有效得分向量的線性模型參數(shù)變點(diǎn)的在線監(jiān)測問題.構(gòu)造監(jiān)測統(tǒng)計(jì)量,證明了在原假設(shè)和備擇假設(shè)下監(jiān)測統(tǒng)計(jì)量的極限性質(zhì),通過Monte Carlo模擬方法給出監(jiān)測統(tǒng)計(jì)量的經(jīng)驗(yàn)水平,經(jīng)驗(yàn)勢和平均運(yùn)行長度.并將其應(yīng)用于股票價(jià)格方差變點(diǎn)的監(jiān)測問題中,說明了該方法的有效性.其次,研究了基于Range檢驗(yàn)的AR(p)模型參數(shù)變點(diǎn)的在線監(jiān)測問題.基于有效得分向量,構(gòu)造Range監(jiān)測統(tǒng)計(jì)量,證明了在原假設(shè)和備擇假設(shè)下監(jiān)測統(tǒng)計(jì)量的極限性質(zhì),通過Monte Carlo模擬方法給出監(jiān)測統(tǒng)計(jì)量的經(jīng)驗(yàn)水平,經(jīng)驗(yàn)勢和平均運(yùn)行長度.并將其應(yīng)用于股票價(jià)格方差變點(diǎn)的監(jiān)測問題中,說明了該方法的有效性.最后,研究了AR(p)模型參數(shù)變點(diǎn)的殘差CUSUM在線監(jiān)測問題.構(gòu)造參數(shù)變點(diǎn)的殘差CUSUM監(jiān)測統(tǒng)計(jì)量,并得到原假設(shè)和備擇假設(shè)下監(jiān)測統(tǒng)計(jì)量的極限性質(zhì).通過Monte Carlo模擬方法給出監(jiān)測統(tǒng)計(jì)量的經(jīng)驗(yàn)水平和經(jīng)驗(yàn)勢,說明了該方法的有效性.
【學(xué)位授予單位】：西安工程大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：O212.1

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2634394