【摘要】：責(zé)任準(zhǔn)備金是非壽險(xiǎn)公司最主要的負(fù)債項(xiàng)目,從保險(xiǎn)公司的角度講,準(zhǔn)確合理的準(zhǔn)備金估計(jì)有助于提高盈利能力和對(duì)未來賠付的償還能力。而且,在對(duì)非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金進(jìn)行評(píng)估時(shí),選取有效的方法對(duì)評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確與否至關(guān)重要,進(jìn)一步,可以一定程度上降低保險(xiǎn)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。在傳統(tǒng)的責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估模型中,無論是確定性方法還是隨機(jī)性方法,都假設(shè)不同流量三角形賠款數(shù)據(jù)之間、不同業(yè)務(wù)線的數(shù)據(jù)之間是相互獨(dú)立的。而在現(xiàn)實(shí)生活中存在許多保險(xiǎn)業(yè)務(wù),各類索數(shù)據(jù)之間存在某種相依性。本文,首先從一元準(zhǔn)備金評(píng)估方法和以相依性為基礎(chǔ)的多元準(zhǔn)備金評(píng)估方法兩個(gè)角度總結(jié)了兩類方法的用法及特點(diǎn),其中,一元評(píng)估方法以鏈梯法、Panning法、GLM方法為基礎(chǔ)展開,多元評(píng)估方法以Munich鏈梯法、考慮兩類數(shù)據(jù)相關(guān)性的隨機(jī)性準(zhǔn)備金進(jìn)展法為基礎(chǔ)展開。然后,以確定性方法的Cape-Cod方法為基礎(chǔ),研究了 Cape-Cod方法的隨機(jī)性改進(jìn),將核函數(shù)引入到Cape-Cod方法中,在不同的窗寬下,對(duì)應(yīng)得到了不同的變異系數(shù)。從而模擬出不同離散程度下的準(zhǔn)備金分布。其次,分析了不同流量三角形數(shù)據(jù)間的相依性對(duì)準(zhǔn)備金評(píng)估的重要性,研究了用Copula函數(shù)來描述這種相依性,給出了建模過程和步驟。最后,算例分析中給出了預(yù)測(cè)結(jié)果及其誤差和變異系數(shù)等相關(guān)數(shù)據(jù),對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行了分析。
[Abstract]:In real life, there are a lot of insurance business, and there is a certain dependency between all kinds of data. The multivariate evaluation method is based on the Munich chain ladder method and the stochastic reserve progress method which considers the correlation between the two types of data. Thus, the reserve distribution of different degree of dispersion is simulated. Finally, the prediction results, their errors and coefficients of variation are given and the prediction results are analyzed.
【學(xué)位授予單位】：山東科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F224;F840

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2126067