本文選題：隨機微分博弈 + HJBI方程��； 參考：《數(shù)學的實踐與認識》2017年21期

【摘要】：為了更好地反映模型風險對保險公司金融策略的影響,考慮了存在模型風險時,保險公司的最優(yōu)投資-再保-注資-閥值分紅策略問題.在分紅與注資總量的貼現(xiàn)值之差的期望最大化的準則下,使用零和隨機微分博弈理論建立了保險公司的隨機微分博弈模型,通過求解HJBI方程得到了最優(yōu)投資-再保-注資-閥值分紅策略的顯式解.最后在有模型風險和無模型風險兩種不同情形下,通過數(shù)值算例分析了保險公司金融策略之間的差異,為保險資金的管理提供了重要的決策指導.
[Abstract]:In order to better reflect the influence of model risk on the financial strategy of insurance companies, the optimal investment, reinsurance, capital injection and threshold dividend strategy of insurance companies are considered when there is model risk. Based on the expectation maximization criterion of the difference between the dividend and the present value of the total capital injection, the stochastic differential game model of insurance companies is established by using the zero-sum stochastic differential game theory. By solving the HJBI equation, the explicit solution of the optimal investment, reinsurance, capital injection and threshold dividend strategy is obtained. Finally, in the case of model risk and no model risk, the difference between financial strategies of insurance companies is analyzed by numerical examples, which provides important decision guidance for the management of insurance funds.
【作者單位】： 西安思源學院高數(shù)教研室;西安交通大學數(shù)學與統(tǒng)計學院;
【基金】：國家自然科學基金(71371152) 陜西省教育廳2016年度自然科學專項基金(2016JK2150)
【分類號】：F840.3;O211.63

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本文編號：2116736