本文關(guān)鍵詞：常利率復合負二項雙險種風險模型研究

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【摘要】：這篇文章重點探究了常利率下雙險種風險模型,且其保單總次數(shù)服從負二項過程,同時理賠的總次數(shù)服從Poisson過程,那么便是常利息下復合負二項雙險種風險模型,對其穩(wěn)定經(jīng)營的必要條件、破產(chǎn)概率及其相關(guān)問題進行了分析研究.具體的研究內(nèi)容及成果如下:本文可分為四部分,第一部分介紹了現(xiàn)代風險理論的發(fā)展史,以及在此基礎上對經(jīng)典風險模型進行了推廣.第二部分簡要的介紹了數(shù)學期望、概率公式、矩母函數(shù)的相關(guān)概念及性質(zhì);介紹了兩類隨機過程,包括Poisson過程,馬爾可夫過程;引出了負二項分布的相關(guān)概念并且介紹了它的一些性質(zhì),以及負二項分布的兩種近似分布;最后給出了鞅的相關(guān)內(nèi)容和利息的相關(guān)內(nèi)容.第三部分是本文的重點,首先建立了一個風險模型,這個模型受利率因素影響,并且保費為一復合隨機過程,給出了保險公司在這個模型下要穩(wěn)定經(jīng)營的必要條件,給出了調(diào)節(jié)系數(shù)的存在性的證明,用鞅方法和遞歸方法討論了該模型下的破產(chǎn)概率的上界.第四部分在第三部分建立的模型基礎上,研究了保險公司生存概率的問題,得到了這個模型在一定條件下的微分積分方程與偏微分積分方程.
【學位授予單位】：延安大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：O211

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本文編號：1269947