本文選題：隨機(jī)信號(hào)處理　切入點(diǎn)：參數(shù)估計(jì)　出處：《華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2017年09期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：研究了α穩(wěn)定分布的對(duì)稱參數(shù)和分散系數(shù)估計(jì)問題,分別提出了基于極限特征的對(duì)稱參數(shù)估計(jì)方法和用于估計(jì)分散系數(shù)的基于概率分布函數(shù)的半概率法.首先介紹了α穩(wěn)定分布的定義和極限特征,并根據(jù)極限特征提出一種估計(jì)對(duì)稱參數(shù)β的方法,該方法利用α穩(wěn)定分布的左極限概率與右極限概率的比值來估計(jì)β.介紹了α穩(wěn)定分布的概率分布函數(shù),分析了概率分布函數(shù)的性質(zhì),并指出當(dāng)α1時(shí),半概率點(diǎn)與γ之間有緊密的聯(lián)系,并利用這一聯(lián)系,提出一種估計(jì)γ的半概率方法.通過仿真實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了以上兩種估計(jì)方法,結(jié)果表明:基于極限特征的對(duì)稱參數(shù)估計(jì)方法當(dāng)α1.8時(shí)多數(shù)情況下估計(jì)誤差小于0.05,半概率方法對(duì)γ的估計(jì)誤差小于0.02.
[Abstract]:In this paper, the problem of estimating the symmetric parameters and dispersion coefficients of a stable distribution is studied. A method for estimating symmetric parameters based on limit characteristics and a semi-probabilistic method based on probability distribution function for estimating dispersion coefficients are proposed, respectively. The definition and limit characteristics of 偽 -stable distribution are first introduced. According to the limit characteristics, a method of estimating symmetric parameter 尾 is proposed. The probability distribution function of 偽 stable distribution is introduced by using the ratio of left limit probability to right limit probability of 偽 stable distribution. The properties of probability distribution function are analyzed, and it is pointed out that there is a close relation between the half probability point and 緯 when 偽 1:00. By using this relation, a half probability method for estimating 緯 is proposed. The results show that the estimation error of symmetric parameter estimation method based on limit characteristic is less than 0.05 in most cases of 偽 1.8 and that of semi-probabilistic method is less than 0.02 for 緯.
【作者單位】： 吉林大學(xué)通信工程學(xué)院;中廣核研究院有限公司北京分公司;長(zhǎng)春理工大學(xué)電子信息工程學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(61571462)
【分類號(hào)】：O211.3;TN911.7

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前8條

1 武東;湯銀才;;穩(wěn)定分布及其在金融中的應(yīng)用[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2007年04期

2 劉儒;徐占東;;穩(wěn)定分布及其應(yīng)用研究[J];淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2007年02期

3 孫友彬;柳向東;管總平;;基于穩(wěn)定分布的香港恒生指數(shù)期貨分析[J];商場(chǎng)現(xiàn)代化;2009年14期

4 徐占東;;利用穩(wěn)定分布構(gòu)建開放式基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2007年02期

5 熊正豐;程天志;;基于對(duì)稱穩(wěn)定分布的投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量[J];南昌大學(xué)學(xué)報(bào)(理科版);2005年06期

6 易艷紅,周石鵬;穩(wěn)定分布及其在GARCH中的運(yùn)用[J];上海理工大學(xué)學(xué)報(bào);2003年03期

7 董大勇;金煒東;鄭瑤;;收益率主觀分布與常用分布的擬合能力比較[J];系統(tǒng)工程;2006年06期

8 陳高波;;基于LAD的對(duì)稱alpha穩(wěn)定分布參數(shù)估計(jì)[J];武漢工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào);2008年01期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 王鈞婷;基于穩(wěn)定分布的時(shí)間序列模型分析研究[D];哈爾濱理工大學(xué);2016年

2 張國;穩(wěn)定分布及證券投資組合研究[D];天津大學(xué);2004年

3 包海明;穩(wěn)定分布在保險(xiǎn)與多期投資組合中的應(yīng)用[D];蘭州理工大學(xué);2013年

4 樊葵葵;穩(wěn)定分布下股指期貨的保證金設(shè)計(jì)[D];浙江大學(xué);2010年

5 孫群;基于穩(wěn)定分布的投資組合理論研究[D];湖南師范大學(xué);2008年

6 由承姬;基于穩(wěn)定分布的時(shí)間序列模型參數(shù)評(píng)估研究[D];哈爾濱理工大學(xué);2014年

7 雷雄軍;穩(wěn)定分布下的VaR研究[D];暨南大學(xué);2008年

8 王湃;穩(wěn)定分布下股指收益的VaR模型及其在股指期貨保證金上的應(yīng)用[D];遼寧大學(xué);2008年

9 王玉玲;基于穩(wěn)定分布的中國股票市場(chǎng)VaR研究[D];武漢理工大學(xué);2004年

10 付偉芳;基于穩(wěn)定分布的GARCH模型的Bayes參數(shù)估計(jì)及其實(shí)證分析[D];華東師范大學(xué);2007年

，

本文編號(hào)：1580385