本文關(guān)鍵詞：基于模糊CVaR理論的水火電系統(tǒng)隨機(jī)調(diào)度多目標(biāo)優(yōu)化模型

  更多相關(guān)文章： 水火電調(diào)度 多目標(biāo)CVaR 不確定性負(fù)荷 熵權(quán)法 模糊滿意度理論

【摘要】：為解決負(fù)荷不確定性對(duì)水火電力系統(tǒng)安全調(diào)度的影響,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)發(fā)電能耗、污染物排放和梯級(jí)水電站蓄水量最優(yōu)的目標(biāo),首先引入多目標(biāo)CVaR方法,將負(fù)荷需求實(shí)際值與預(yù)測值偏差作為隨機(jī)變量,重新定義了含置信水平要求的調(diào)度目標(biāo)函數(shù)。結(jié)合系統(tǒng)運(yùn)行約束條件,構(gòu)建了考慮存在不確定因素情景下的水火電多目標(biāo)調(diào)度優(yōu)化模型。然后,為了求解所提模型,在對(duì)非線性約束條件進(jìn)行線性化處理后,分別應(yīng)用模糊滿意度理論和熵權(quán)理論模糊化和加權(quán)多目標(biāo)函數(shù),形成了屬于混合整數(shù)線性規(guī)劃的熵權(quán)模糊多目標(biāo)CVaR模型。最后,選用6個(gè)火電廠和3個(gè)梯級(jí)水電站作為水火電調(diào)度系統(tǒng),對(duì)所提模型進(jìn)行算例仿真。結(jié)果表明,多目標(biāo)CVaR方法適用于解決水火電調(diào)度優(yōu)化問題,能夠較好地反映調(diào)度結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)水平;熵權(quán)模糊滿意度求解算法可以有效簡化模型求解過程,得到最優(yōu)的調(diào)度運(yùn)行方案。
【作者單位】： 四川大學(xué)電氣信息學(xué)院;華北電力大學(xué)能源經(jīng)濟(jì)與環(huán)境研究所;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71273090,71573084)~~
【分類號(hào)】：TM73;TM61
【正文快照】： 實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)發(fā)電能耗、污染物排放和梯級(jí)水電站蓄水量最優(yōu)的目標(biāo),首先引入多目標(biāo)CVa R方法,將負(fù)荷需求實(shí)際值與預(yù)測值偏差作為隨機(jī)變量,重新定義了含置信水平要求的調(diào)度目標(biāo)函數(shù)。結(jié)合系統(tǒng)運(yùn)行約束條件,構(gòu)建了考慮存在不確定因素情景下的水火電多目標(biāo)調(diào)度優(yōu)化模型。然后,為了求解

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 陳剛;周華鋒;;基于CVaR的供電公司多能量市場最優(yōu)購電策略[J];紅水河;2009年06期

2 王金鳳;李渝曾;張少華;;基于CVaR的供電公司電能購買決策模型[J];電力自動(dòng)化設(shè)備;2008年02期

3 周健;;穩(wěn)定分布下的CVaR分析[J];重慶工學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年01期

4 閻春寧,余鵬,黃養(yǎng)新;Calculation of Expected Shortfall for Measuring Risk and Its Applications[J];Journal of Shanghai University;2005年01期

5 周穎;張紅喜;武慧碩;;Market Risk Evaluation on Single Futures Contract:SV-CVaR Model and Its Application on Cu00 Data[J];Journal of Beijing Institute of Technology;2009年03期

6 劉皓明;韓蜜蜜;侯云鶴;陸娟娟;陳菁偉;;供電公司多能量市場最優(yōu)購電組合的加權(quán)CVaR模型[J];電網(wǎng)技術(shù);2010年09期

7 鐘純;吳雪;陳文財(cái);;基于VaR和CVaR下優(yōu)化模型及其在保險(xiǎn)資金組合投資中的應(yīng)用[J];南昌大學(xué)學(xué)報(bào)(工科版);2011年04期

8 謝品杰;譚忠富;王綿斌;侯建朝;;基于CVaR的供電公司現(xiàn)貨市場購電優(yōu)化決策模型[J];電工技術(shù)學(xué)報(bào);2009年04期

9 吳薇;劉俊勇;;考慮多時(shí)段CVaR的供電公司購電優(yōu)化模型[J];四川電力技術(shù);2009年05期

10 王寶森;梁奉;;基于CVaR的投資組合優(yōu)化模型及實(shí)證[J];重慶工商大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年03期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孟志青;虞曉芬;蔣敏;莊彬;曾麗萍;;基于權(quán)值不同置信水平下的多目標(biāo)CVaR模型[A];中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)第七屆全國會(huì)員代表大會(huì)暨第七屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

2 王雨飛;王宇平;;基于遺傳算法的CVaR模型[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

3 趙振全;張琳琳;;具有風(fēng)險(xiǎn)偏好的CVaR風(fēng)險(xiǎn)度量方法及對(duì)我國股市風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證分析[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十三屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

4 王秀英;陳爽;;兩種離散型隨機(jī)變量線性投資組合的CVaR[A];中國數(shù)學(xué)力學(xué)物理學(xué)高新技術(shù)交叉研究學(xué)會(huì)第十二屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

5 姚海祥;;奇導(dǎo)協(xié)方差矩陣和任意收益率分布下均值-CVaR模型的有效邊界特征[A];第十屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

6 姚海祥;李仲飛;;不允許買空時(shí)基于均值和CVaR的效用最大化模型[A];第十一屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年

7 姚海祥;;一般橢球分布下VaR與CVaR投資組合選擇模型[A];第十四屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集(上冊)[C];2012年

8 方毅;張屹山;;CVaR與VaR應(yīng)用在RAPM進(jìn)行基金績效評(píng)價(jià)的比較研究[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第6卷）[C];2005年

9 吳軍;汪壽陽;;CVaR與供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)管理[A];中國運(yùn)籌學(xué)會(huì)第七屆學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集（中卷）[C];2004年

10 孟志青;虞曉芬;高輝;蔣敏;;基于條件風(fēng)險(xiǎn)值CVaR模型的房地產(chǎn)組合投資的風(fēng)險(xiǎn)度量與策略[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 王樹娟;證券投資基金變動(dòng)投資組合研究[N];證券日報(bào);2004年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前7條

1 蔣敏;條件風(fēng)險(xiǎn)值（CVaR）模型的理論研究[D];西安電子科技大學(xué);2005年

2 朱懷鎮(zhèn);基于CVaR的證券公司資本監(jiān)管研究[D];廈門大學(xué);2008年

3 徐新生;延遲供貨情形下零售商基于CVaR準(zhǔn)則的最優(yōu)訂購問題研究[D];浙江工業(yè)大學(xué);2015年

4 鄧蘭松;基于EVT的證券公司市場風(fēng)險(xiǎn)管理的VaR與CVaR研究[D];天津大學(xué);2004年

5 葉五一;VaR與CVaR的估計(jì)方法以及在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2006年

6 王金鳳;CVaR在電力市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D];上海大學(xué);2012年

7 許麗艷;解隨機(jī)互補(bǔ)問題的CVaR-SP模型與DRO模型[D];大連理工大學(xué);2015年

，

本文編號(hào)：1186920