本文選題：石油價(jià)格　切入點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)　出處：《江蘇大學(xué)》2017年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：石油貿(mào)易是世界經(jīng)濟(jì)不可或缺的部分,它占國(guó)際貿(mào)易總量的10%,全球GDP的4%。石油作為一次性資源主導(dǎo)著當(dāng)今世界能源格局的變化,石油價(jià)格波動(dòng)不僅直接影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)和世界經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行,更上升到了政治和戰(zhàn)略的層面。作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ),石油在資本市場(chǎng)的運(yùn)作下,已成為一種具有商品屬性的物品,進(jìn)而導(dǎo)致了油價(jià)的頻繁波動(dòng),使影響油價(jià)的因素不斷復(fù)雜化。在這一背景下,深入研究油價(jià)的影響因素,探討如何有效提高石油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力以確保石油價(jià)格穩(wěn)定從而實(shí)現(xiàn)能源供給安全,已成為我國(guó)能源可持續(xù)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。本文旨在通過(guò)剖析我國(guó)石油價(jià)格影響因子,建立一套較全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系,分析我國(guó)石油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。首先,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)理論規(guī)范定義了石油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),探討了石油價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)特征,闡述了主要因素對(duì)石油價(jià)格影響的范圍,并對(duì)比分析了常用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的適用性。其次,從油價(jià)的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)分析了我國(guó)石油價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀,從石油資源形勢(shì)方面研究了我國(guó)油價(jià)面臨的問(wèn)題。再次,基于現(xiàn)狀分析和構(gòu)建原則,從6個(gè)方面選擇25個(gè)指標(biāo),建立了較為全面的中國(guó)石油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系;基于1990-2015年指標(biāo)數(shù)據(jù),通過(guò)層次分析法和熵值法對(duì)指標(biāo)權(quán)重綜合賦值,計(jì)算了各年度中國(guó)石油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)值,確定了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí);選取2000-2017年大慶油價(jià)月度數(shù)據(jù)擬合分析了我國(guó)油價(jià)變化趨勢(shì),并進(jìn)行了預(yù)測(cè)。研究結(jié)果表明:從石油價(jià)格波動(dòng)狀態(tài)而言,我國(guó)石油價(jià)格主要受自然、政治、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)、技術(shù)和運(yùn)輸六大方面影響;雖然我國(guó)石油進(jìn)口需求量龐大,但是在國(guó)際石油定價(jià)機(jī)制體系中的話語(yǔ)權(quán)很弱,而較高的石油進(jìn)口依賴度又使得我國(guó)石油價(jià)格波動(dòng)受國(guó)際石油市場(chǎng)沖擊明顯。從石油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)而言,我國(guó)石油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)從較低等級(jí)逐步變成較高等級(jí),并有緩慢上升的趨勢(shì)。前十年,市場(chǎng)因素是我國(guó)石油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的主導(dǎo)因素,后十年,政治因素在各風(fēng)險(xiǎn)因素中起主要影響力;近五年來(lái)技術(shù)和運(yùn)輸因素帶來(lái)的石油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)程度有明顯上升�？傮w而言,在國(guó)際和國(guó)內(nèi)復(fù)雜的石油市場(chǎng)環(huán)境雙重夾擊下,預(yù)計(jì)未來(lái)四年內(nèi)我國(guó)石油價(jià)格仍處于低迷狀態(tài),并伴隨著小幅波動(dòng)。
[Abstract]:The oil trade is an indispensable part of the world economy. It accounts for 10 percent of the total international trade and 4 percent of the global GDP. Oil, as a one-time resource, dominates the changes in the world energy pattern today. Oil price fluctuations not only directly affect the normal operation of China's economy and the world economy, but also rise to the level of politics and strategy. As the material basis of economic development, oil operates in the capital market. Has become a commodity, which leads to frequent fluctuations in oil prices and complicates the factors that affect oil prices. In this context, the factors affecting oil prices are studied in depth. How to effectively improve the oil price risk resistance ability to ensure the oil price stability and realize the energy supply security has become the top priority of our country's energy sustainable development. This paper aims to analyze the influence factors of our country's oil price. A set of comprehensive risk assessment system is established to analyze the state of oil price risk in China. Firstly, the oil price risk is defined according to the risk theory, and the risk characteristics of oil price are discussed. This paper expounds the scope of the influence of the main factors on the oil price, and compares and analyzes the applicability of the common risk assessment methods. Secondly, from the domestic and international situation of the oil price, the paper analyzes the present situation of the oil price risk in our country. Thirdly, based on the current situation analysis and construction principle, 25 indexes are selected from 6 aspects to establish a more comprehensive oil price risk assessment system in China. Based on the index data from 1990 to 2015, the risk value of Chinese petroleum price is calculated and the risk grade is determined by AHP and entropy method. According to the monthly oil price data of Daqing from 2000 to 2017, the change trend of oil price in China is analyzed and forecasted. The results show that the oil price in China is mainly affected by nature, politics, economy and market from the point of view of oil price fluctuation. Although China has a huge demand for oil imports, it has a weak voice in the system of international oil pricing mechanisms. However, the high dependence on oil imports makes the fluctuation of China's oil price obviously subject to the impact of the international oil market. In terms of the trend of oil price risk, the oil price risk in China has gradually changed from a lower grade to a higher grade. In the first decade, market factor is the leading factor of oil price risk in China, and in the latter ten years, political factor plays a major role in all risk factors. In the past five years, the degree of oil price risk caused by technology and transportation factors has increased significantly. Overall, under the dual impact of the complex international and domestic oil market environment, it is expected that China's oil prices will remain in a depressed state in the next four years. And accompanied by small fluctuations.
【學(xué)位授予單位】：江蘇大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F426.22;F764.1

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