本文關鍵詞： 上證指數 連漲 連跌收益率 Bayes法 Γ分布 變點　出處：《合肥工業(yè)大學》2014年碩士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：連漲和連跌收益率作為股市研究中的一個重要指標，在分析股市的政策效應及股市的變化時具有重要的意義。 本文主要運用變點統計分析理論對上證指數連漲、連跌收益率進行Bayes實證分析。 第一章介紹一些研究連漲和連跌收益率的成果和方法,同時簡述了變點問題的一些研究方法，以及重點說明了Bayes方法的思想和成果，最后說明了本文的主要內容。 第二章具體介紹Bayes方法對Γ分布參數的變點計算和連漲、連跌收益率的求法。 第三章選用2001年1月2日至2010年5月12日共2262個交易日的上證指數收盤價作為研究數據，利用K-S檢驗法將其分成六個階段，，發(fā)現這六個階段的連漲和連跌收益率服從Γ分布。通過計算后驗概率的大小，判斷分段之后的每一段收益率數據是否存在變點，同時給出變點發(fā)生位置的估計，并探討變點發(fā)生的影響因素以及分析了股市政策和某些政治經濟事件對上海股市的影響。 第四章對本文做出總結，同時給出不足以及展望。
[Abstract]:As an important index in the study of stock market, the rate of rising and falling returns are of great significance in the analysis of the policy effect of the stock market and the change of the stock market.
This paper mainly uses the theory of variable point statistical analysis to make a Bayes empirical analysis on the index of Shanghai stock index and the rate of return.
In the first chapter, we introduce some achievements and methods of studying the yield of continuous and continuous fall. At the same time, we briefly describe some research methods of change point problem, and emphasize the ideas and achievements of Bayes method. At last, we illustrate the main contents of this paper.
The second chapter introduces the Bayes method and the rising of the change point gamma distribution parameters calculation method for falling yields.
The third chapter selects from January 2, 2001 to 12 May 2010, 2262 trading days of the closing price of the Shanghai Composite Index as the research data, using K-S test method which is divided into six stages, it was found that the six stage of continuously rising and falling returns subject to gamma distribution. By calculating the posterior probability of the size of each section of yield data judgment after segmenting the existence of change point, and gives the change point position estimation, and to explore the influencing factors of change point occurred and the analysis of the impact of the stock market policy and some political and economic events on Shanghai stock market.
The fourth chapter makes a summary of this article, and gives the shortcomings and prospects.

【學位授予單位】：合肥工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：O212.8

【參考文獻】

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本文編號：1501989