本文關鍵詞：基于VaR模型的商業(yè)銀行對國有企業(yè)的信貸風險研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：信貸風險是商業(yè)銀行面臨的主要風險,同時也是導致銀行破產的重要原因之一,其直接表現(xiàn)即是不良貸款率、不良貸款額的上升。企業(yè)無能力或無意愿按時并足額歸還銀行貸款時,即產生違約行為,信貸風險便由此產生。實質上,信貸風險的產生是由許多外部因素和內部因素共同導致的。由于受到2008年全球金融危機的影響,2012年底我國商業(yè)銀行結束了不良貸款額和不良貸款率一路走低的“雙降”黃金發(fā)展時期,銀行業(yè)的不良貸款率出現(xiàn)了反彈,且不良貸款額度持續(xù)保持在較高的水平。根據相關數(shù)據顯示,商業(yè)銀行提供的貸款中有很大一部分流向了大中型國有企業(yè),同時,基于國有企業(yè)自身的性質特點,使得國有企業(yè)信貸風險問題再次引起人們的關注。因此,使用相應的經濟計量方法,對國有企業(yè)的信貸風險進行實證研究和分析就顯得尤為重要。在經濟計量方法的選擇上,VaR方法作為國際上信貸風險度量和管理的通用方法,理論基礎完備、計算較為簡單方便,適用于分析我國商業(yè)銀行的國有企業(yè)信貸風險。然而,基于VaR思想的信貸風險度量模型種類較多,本文通過對KMV、Credit Risk+. Credit Metrics等模型進行比較分析,同時鑒于本文的研究對象均為上市企業(yè),故選定KMV模型作為計量模型。最后,在分析我國當前商業(yè)銀行對國有企業(yè)的信貸風險現(xiàn)狀及存在問題的基礎之上,本文結合實證分析結果,分別從信貸風險度量模型的應用、國有企業(yè)信貸風險管理及良好信用環(huán)境構建幾方面入手,為我國商業(yè)銀行的信貸風險管理水平的提升提出相關政策建議。
【關鍵詞】：信貸風險 國有企業(yè) VaR方法 KMV模型
【學位授予單位】：西南交通大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.4;F276.1;F224
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-11
• 第1章 緒論11-19
• 1.1 問題的提出11-12
• 1.1.1 研究背景11-12
• 1.1.2 研究意義12
• 1.2 國內外研究現(xiàn)狀12-17
• 1.2.1 國外的相關研究13-15
• 1.2.2 國內的相關研究15-17
• 1.3 本文研究的主要內容、目標與方法17-19
• 1.3.1 研究內容17
• 1.3.2 研究目標17-18
• 1.3.3 研究方法18-19
• 第2章 信貸風險的相關理論19-25
• 2.1 信貸風險產生的理論19-21
• 2.1.1 外部環(huán)境因素20-21
• 2.1.2 內部環(huán)境因素21
• 2.2 信貸風險測度理論21-23
• 2.2.1 傳統(tǒng)的信貸風險測度方法22
• 2.2.2 現(xiàn)代的信貸風險測度方法22-23
• 2.3 信貸風險管理理論23-25
• 2.3.1 信貸風險管理的發(fā)展趨勢23
• 2.3.2 信貸風險管理的方法23-25
• 第3章 VaR模型及相關度量方法25-38
• 3.1 VaR模型25-30
• 3.1.1 VaR模型提出的背景與經濟含義25-26
• 3.1.2 VaR模型的計算方法26-29
• 3.1.3 對VaR方法的評價29-30
• 3.2 基于VaR模型的信貸風險測度方法30-33
• 3.2.1 CreditMetrics和Credit Risk+模型31-33
• 3.2.2 KMV模型33
• 3.3 KMV模型的計算與評價33-38
• 3.3.1 KMV模型假設條件及計算過程33-36
• 3.3.3 對KMV模型的評價36-38
• 第4章 國企信貸風險性質及VaR模型的應用38-45
• 4.1 國企信貸風險性質及其矛盾性38-41
• 4.1.1 國有企業(yè)的含義與特點38-39
• 4.1.2 國企信貸風險特征39-41
• 4.2 VaR方法在國企信貸風險測度中的應用41-45
• 4.2.1 VaR模型測度我國信貸風險的適用性41-42
• 4.2.2 信用度量模型的比較與選擇42-45
• 第5章 實證研究45-55
• 5.1 模型的修正45-46
• 5.1.1 對公司股權市場價值的修正45-46
• 5.1.2 對所選企業(yè)類型的修正46
• 5.1.3 對對照組的修正46
• 5.2 樣本與數(shù)據46-47
• 5.2.1 樣本的選取47
• 5.2.2 數(shù)據的選取47
• 5.3 參數(shù)的設定47-48
• 5.4 具體計算過程48-52
• 5.5 進一步的討論52-55
• 5.5.1 KMV模型適用性的討論52
• 5.5.2 國企信貸風險的討論52-55
• 第6章 相關對策建議55-59
• 6.1 針對應用VaR模型的建議55-56
• 6.2 針對國有企業(yè)信貸風險的建議56-57
• 6.3 構建良好信貸環(huán)境的建議57-59
• 6.3.1 完善相關法律制度,建立信用激勵和懲戒機制57
• 6.3.2 建立良好的風險文化57-58
• 6.3.3 完善信息披露,加強證券市場監(jiān)管58
• 6.3.4 提升風險管理水平58-59
• 結論59-60
• 致謝60-61
• 參考文獻61-65
• 附錄65-72
• 攻讀碩士學位期間發(fā)表論文72

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據庫 前4條

1 焦繼文;王福重;郭春媛;;商業(yè)銀行信用風險混合判別模型及實證分析——以山東省24家上市公司為例[J];經濟科學;2006年04期

2 王偉濤;;基于VAR模型的商業(yè)銀行不良貸款影響因素研究[J];吉林工商學院學報;2013年03期

3 金鋼;;我國商業(yè)銀行信用風險分布特征及對比分析——基于因子模型及蒙特卡洛模擬[J];中國市場;2009年01期

4 馬德;劉岳;;基于VAR模型的西部地區(qū)中小企業(yè)信貸融資實證分析——以新疆為例[J];新疆社會科學;2012年06期

中國碩士學位論文全文數(shù)據庫 前4條

1 陳娜娜;商業(yè)銀行信用風險度量模型及其在我國的適用性研究[D];西南財經大學;2007年

2 王曉慧;基于VaR的我國商業(yè)銀行信用風險研究[D];天津師范大學;2007年

3 孫瑞方;基于KMV模型的我國商業(yè)銀行信用風險度量[D];天津財經大學;2012年

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  本文關鍵詞：基于VaR模型的商業(yè)銀行對國有企業(yè)的信貸風險研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：493718