本文關(guān)鍵詞：交易對手信用風(fēng)險的度量及其防范，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：危機(jī)暴露了銀行經(jīng)營的衍生品等業(yè)務(wù)中廣泛存在的交易對手信用風(fēng)險,本文以巴塞爾委員會對交易對手信用風(fēng)險的管理路徑為基礎(chǔ),詳細(xì)總結(jié)了交易對手信用風(fēng)險的概念和特征,分析比較了度量交易對手信用風(fēng)險的模型,并對如何防范交易對手信用風(fēng)險進(jìn)行了研究。
【作者單位】： 國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所;重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院;北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;中國銀監(jiān)會;
【關(guān)鍵詞】： 風(fēng)險管理 非內(nèi)部模型法 內(nèi)部模型法 信用估值調(diào)整模型 交易賬戶
【分類號】：F830;F224
【正文快照】： 一、前言場外衍生品和證券融資交易等業(yè)務(wù)的快速發(fā)展是此次金融危機(jī)前金融體系的主要特點之一,這些交易不僅為金融機(jī)構(gòu)帶來了較高的杠桿,還使其面臨較大的交易對手信用風(fēng)險(counterparty creditrisk)。危機(jī)中,大量復(fù)雜金融工具的交易對手違約,造成抵押品拋售,抵押品價值的下跌

【共引文獻(xiàn)】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 劉志超;基于信用違約互換定價理論的商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理研究[D];五邑大學(xué);2013年

  本文關(guān)鍵詞：交易對手信用風(fēng)險的度量及其防范，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：413935