本文關(guān)鍵詞：建設(shè)銀行鄂爾多斯分行中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：商業(yè)銀行的本質(zhì)是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),而中小企業(yè)由于其規(guī)模較小、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較弱等原因,是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中面臨的主要難題。近年來(lái),中小企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著重要地位,對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)度,以及解決就業(yè)方面發(fā)揮著重要的作用。但中小企業(yè)卻一直受到融資困難的制約,發(fā)展的最大瓶頸仍為融資。但從商業(yè)銀行方面來(lái)講,中小企業(yè)貸款仍是信貸風(fēng)險(xiǎn)最大的一部分,是風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)和難點(diǎn),更是業(yè)務(wù)拓展的關(guān)鍵。因此,商業(yè)銀行如何有效地識(shí)別中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素、并進(jìn)行有效地度量和管理,成為商業(yè)銀行發(fā)展必然面臨的難題。本論文首先梳理了國(guó)內(nèi)外針對(duì)中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論,作為論文研究的基礎(chǔ),然后以建設(shè)銀行鄂爾多斯分行已有的數(shù)據(jù)積累,即68家中小企業(yè)申請(qǐng)貸款時(shí)的歷史數(shù)據(jù),從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量以及風(fēng)險(xiǎn)管理三個(gè)方面展開(kāi)研究,并提出完善針對(duì)中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體舉措。在模型的選擇上,考慮到建設(shè)銀行鄂爾多斯分行已有的數(shù)據(jù)較少,Logistic概率判別回歸模型對(duì)數(shù)據(jù)有要求較低的優(yōu)勢(shì),選用此模型找出影響信貸風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素,包括財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo),模型的預(yù)測(cè)結(jié)果較為準(zhǔn)確,可以用于信貸風(fēng)險(xiǎn)的度量過(guò)程中。在研究方法上,本文采用定性與定量相結(jié)合的方法,以求建立更為準(zhǔn)確的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,在一段時(shí)期內(nèi)用于建設(shè)銀行鄂爾多斯分行發(fā)放中小企業(yè)貸款的依據(jù),同時(shí)根據(jù)模型結(jié)果,最后提出完善建議,主要包括:重視對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形式的預(yù)測(cè)、以行業(yè)為基礎(chǔ)實(shí)施額度管理、優(yōu)化中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系等。
【關(guān)鍵詞】：中小企業(yè) 信貸風(fēng)險(xiǎn) logistic模型 風(fēng)險(xiǎn)管理
【學(xué)位授予單位】：內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4;F276.3
【目錄】：

• 摘要3-4
• abstract4-7
• 第一章 導(dǎo)論7-14
• 1.1 研究的目的與意義7-8
• 1.1.1 研究目的7
• 1.1.2 研究意義7-8
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀8-11
• 1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀8-9
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀9-11
• 1.3 研究的主要內(nèi)容與方法11-13
• 1.3.1 研究主要內(nèi)容11-12
• 1.3.2 研究主要方法12-13
• 1.4 研究的思路框架13-14
• 第二章 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理基本理論14-18
• 2.1 信貸風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別14
• 2.2 信貸風(fēng)險(xiǎn)的度量方法14-16
• 2.3 信貸風(fēng)險(xiǎn)控制措施16-18
• 2.3.1 COSO企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理理論16
• 2.3.2 巴塞爾新協(xié)議16-18
• 第三章 建設(shè)銀行鄂爾多斯分行中小企業(yè)信貸現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)特征分析18-23
• 3.1 建設(shè)銀行鄂爾多斯分行中小企業(yè)信貸發(fā)展現(xiàn)狀18-20
• 3.1.1 中小企業(yè)概念界定18-19
• 3.1.2 建設(shè)銀行鄂爾多斯分行中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析19-20
• 3.2 建設(shè)銀行鄂爾多斯分行中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)特征分析20-21
• 3.2.1 中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型20
• 3.2.2 中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)主要特征20-21
• 3.3 建設(shè)銀行鄂爾多斯分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題21-23
• 第四章 基于logistic模型的建設(shè)銀行鄂爾多斯分行中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估23-34
• 4.1 信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的選擇23-24
• 4.1.1 國(guó)外中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法匯總23-24
• 4.1.2 中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的方法選取24
• 4.2 中小企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)影響因素識(shí)別24-29
• 4.2.1 主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的選擇25-26
• 4.2.2 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析26-29
• 4.3 信貸風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素的識(shí)別29-31
• 4.4 logistic模型的構(gòu)建及檢驗(yàn)31-33
• 4.5 logistic模型的預(yù)測(cè)能力33-34
• 第五章 建設(shè)銀行鄂爾多斯分行中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制策略研究34-39
• 5.1 重視對(duì)鄂爾多斯進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)做出預(yù)判34-35
• 5.2 以行業(yè)為基礎(chǔ)，實(shí)施定額管理35-36
• 5.3 構(gòu)建針對(duì)中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)特征的風(fēng)險(xiǎn)管理體系36-39
• 5.3.1 基于logistic模型預(yù)測(cè)的貸前審查36-37
• 5.3.2 逐步優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理體系37-38
• 5.3.3 構(gòu)建全員參與的風(fēng)險(xiǎn)管理文化38-39
• 附錄39-42
• 參考文獻(xiàn)42-44
• 致謝44

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