發(fā)布時(shí)間：2023-06-04 05:06

　　債券作為投融資工具,是國(guó)家金融市場(chǎng)建設(shè)的重要組成部分,在社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用不容小視。目前債券利率實(shí)行市場(chǎng)化,債券收益的可預(yù)測(cè)性對(duì)債券種類(lèi)的管理和定價(jià),乃至中央銀行的貨幣政策都會(huì)帶來(lái)直接影響。本文主要是對(duì)我國(guó)市場(chǎng)債券收益的可預(yù)測(cè)性及其經(jīng)濟(jì)價(jià)值進(jìn)行研究,首先分析了債券市場(chǎng)收益可預(yù)測(cè)性研究的理論基礎(chǔ),之后提出利用隱含變量模型探討了對(duì)我國(guó)債券的收益率進(jìn)行預(yù)測(cè)的實(shí)現(xiàn)方法。最后基于我國(guó)的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行了債券收益的可預(yù)測(cè)性檢驗(yàn)。此次研究對(duì)我國(guó)市場(chǎng)債券收益的可預(yù)測(cè)性及其經(jīng)濟(jì)價(jià)值有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。

【文章頁(yè)數(shù)】：3 頁(yè)

【文章目錄】：
一、我國(guó)市場(chǎng)債券收益的可預(yù)測(cè)性研究進(jìn)展
    （一）國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)的發(fā)展過(guò)程。
    （二）國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。
    （三）國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)收益的可預(yù)測(cè)性研究的理論依據(jù)。
二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)債券收益的可預(yù)測(cè)性研究模型
    （一）債券收益率均值的方差隱含變量模型
    （二）債券收益率均值的方差擴(kuò)展模型
三、實(shí)證分析市場(chǎng)債券收益的可預(yù)測(cè)性模型
    （一）實(shí)證數(shù)據(jù)
    （二）實(shí)證結(jié)果
    （三）研究結(jié)論



本文編號(hào)：3830745