【摘要】：壽險(xiǎn)公司的償付能力是指壽險(xiǎn)公司在任何時(shí)候履行其保險(xiǎn)合同下的到期義務(wù)的能力。由于償付能力的大小事關(guān)保險(xiǎn)公司的營(yíng)運(yùn)資格、能否履行其對(duì)保戶的承諾、乃至整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)的健康持續(xù)的發(fā)展,因此無(wú)論是對(duì)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、現(xiàn)在及潛在的保戶、還是保險(xiǎn)公司自身來(lái)說(shuō),償付能力都至關(guān)重要。但是影響償付能力的因素非常多,使得直接對(duì)其評(píng)估十分復(fù)雜,高昂的評(píng)估成本也降低了其可行性。故在實(shí)際操作中轉(zhuǎn)而評(píng)估償付能力的一個(gè)整體指標(biāo),即償付能力額度。所以如何計(jì)算出一個(gè)合理的償付能力額度并將其作為一種工具,對(duì)于整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)具有十分重要的意義。 本文主要對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)提出了最優(yōu)償付能力額度模型,給出了一個(gè)使得相關(guān)的最優(yōu)問(wèn)題可解的充分條件,證明了此最優(yōu)問(wèn)題解的存在惟一性,并給出了一個(gè)近似解。相比之前大部分基于固定利率的研究,本文提出的最優(yōu)償付能力額度模型具有與市場(chǎng)一致的優(yōu)點(diǎn),在一定程度上增強(qiáng)了計(jì)算出的償付能力額度的適用性。最后本文通過(guò)數(shù)值實(shí)例分析了三種重要的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù),揭示了我國(guó)現(xiàn)行的償付能力額度計(jì)算方法中的確存在著對(duì)風(fēng)險(xiǎn)不夠細(xì)分的缺點(diǎn)。相比之下,本文提出的最優(yōu)償付能力額度模型能夠在死亡率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)方面針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)程度的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)提出量身定做的償付能力額度,合理性得到很大的提高。因此本文的量化方法對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公司在優(yōu)化償付能力相關(guān)指標(biāo)方面都有一定的參考價(jià)值。
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F224;F842.6

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