【摘要】：進入21世紀,我國保險業(yè)發(fā)展迅猛。開放的經(jīng)濟環(huán)境和繁榮的金融市場不僅為保險公司提供了良好的發(fā)展時機,也對保險人提出了嚴峻挑戰(zhàn)。隨著我國保險制度日趨完善,準備金的提留逐漸成為保險公司和保險監(jiān)管機構(gòu)的關(guān)注重點。 目前保險公司對未決賠款準備金的預測方法主要使用鏈梯法等確定性方法。確定性方法思想直觀原理簡單,但只能給出給出未決賠款準備金的一個點估計值,而且很難對估計結(jié)果進行統(tǒng)計檢驗。所以,使用一種隨機方法相比較確定性方法是一個進步。而為了充分利用數(shù)據(jù)之外的信息,提高未決賠款準備金估計的預測精度,很多統(tǒng)計理論和方法被大量地引入到未決賠款準備金的預測中。其中廣義線性模型作為線性模型的自然推廣,具有適宜于非壽險精算的良好特性,因而成為未決賠款準備金估計中應(yīng)用最為廣泛的隨機模型之一。 Susanna和Ola (2011)基于Verrall (2001)的廣義線性模型提出一種平滑發(fā)展因子的方法。但是他們認為由于數(shù)據(jù)的單一性,很難得出一些最終結(jié)論。在這篇文章中我們引入新的數(shù)據(jù)進行研究,將隨機準備金廣義線性模型重新參數(shù)化。新的模型使得我們可以對原有的發(fā)展因子和日歷年參數(shù)進行平滑,在實現(xiàn)這一平滑效應(yīng)的基礎(chǔ)上保持原有的廣義線性模型結(jié)構(gòu)不發(fā)生根本性的改變。另外,我們使用不同的平滑效應(yīng)模型獲得準備金的估計值,并且將模型的選擇程序系統(tǒng)化而最終產(chǎn)生我們所需要的平滑的過程。發(fā)展因子平滑的結(jié)果可以與鏈梯法及其簡單的平滑方法所得出的結(jié)果在圖像上進行對比。我們再提出一種自舉方法建立新的判別準則對所有的平滑效應(yīng)模型進行檢驗,從中篩選出對未決賠款準備金估計最優(yōu)的模型。自舉方法通過擴大樣本量,這樣就提供了一個較為信服的準備金預測區(qū)間。最后我們還可將判別標準加入到整個平滑效應(yīng)模型中,將得出的估計結(jié)果與最優(yōu)模型的估計結(jié)果進行比較。在整個實證過程中,我們可以對之前研究所得出的結(jié)論進行檢驗。我們得出臨界點的選擇與風險選擇對準備金的估計結(jié)果的影響差異性基于特定數(shù)據(jù)而言,并且BIC準則要比AIC準則的偏向性比較Susanna研究成果的結(jié)論也并不突出。
【學位授予單位】：天津財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F840;F224

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前6條

1 劉燕;唐應(yīng)輝;;未決賠款準備金的分布函數(shù)及其界值研究[J];管理工程學報;2008年03期

2 盧志義;劉樂平;;非壽險業(yè)務(wù)未決賠款準備金的兩階段廣義線性模型估計[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2008年01期

3 李開順;張連增;;Kalman濾波在未決賠款準備金評估中的應(yīng)用[J];統(tǒng)計與決策;2008年03期

4 孟生旺;;非壽險準備金評估的廣義線性模型[J];統(tǒng)計與信息論壇;2009年06期

5 毛澤春,呂立新;用雙廣義線性模型預測非壽險未決賠款準備金[J];統(tǒng)計研究;2005年08期

6 陳曉;張連增;;未決賠款準備金估計的Munich鏈梯法及其優(yōu)化[J];統(tǒng)計與決策;2010年02期

，

本文編號：2675372