發(fā)布時間：2020-03-23 04:30

【摘要】：許多作者對獎懲系統(tǒng)的最優(yōu)相對保費的研究，都是在無限時間（平穩(wěn)狀態(tài)）下進行的。雖然無限時間下獎懲系統(tǒng)的最優(yōu)相對保費能在一定程度上反映獎懲系統(tǒng)的優(yōu)良性，但相對于投保者個人的有限參保時間而言，研究獎懲系統(tǒng)在有限時間下的最優(yōu)相對保費更有實際意義。 另外，考慮到保單持有人的先驗特征和隨機效應并不是一成不變的，它隨時間的變化而變化，相應地索賠頻率也就不再是常數(shù)。因此，，保單持有人所處各獎懲等級的軌跡就不能用齊次馬爾科夫鏈來刻畫了，只能用非齊次的馬爾科夫鏈來描述。此時，基于穩(wěn)態(tài)分布的最優(yōu)相對保費的經(jīng)典算法也就不再適用，為此有必要在動態(tài)異質(zhì)性的條件下尋找最優(yōu)相對保費的求解公式。 本文在N. Brouhns, M. Guillé en, M. DenuitJ. Pinque（t2002）和BarczyPap (2011)研究的基礎上，研究了動態(tài)信度模型下的有限時間最優(yōu)相對保費。首先，假設隨機效應是一個二階自回歸隨機序列，求出了隨機效應的分布函數(shù)。接著，假設只考慮有限年(T年)，那么每年都有一個轉(zhuǎn)移概率陣，相應地每年的轉(zhuǎn)移概率陣都有一個穩(wěn)態(tài)概率分布，利用各年的穩(wěn)態(tài)概率分布即可求出各年的相對保費。然后，把這T個相對保費加權平均，得到一個綜合較優(yōu)的相對保費，并給出了最優(yōu)相對保費的求解公式。考慮到由此求得的最優(yōu)相對保費不是很精確，為此又進一步給出了相對較精確的最優(yōu)相對保費的求解公式。最后，討論了所求最優(yōu)相對保費公式的穩(wěn)健性。
【學位授予單位】：河南工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F224;F842.6;F426.471

【參考文獻】

相關期刊論文 前1條

1 孟生旺,袁衛(wèi);汽車保險的精算模型及其應用[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2001年03期

相關博士學位論文 前1條

1 王奕渲;汽車保險最優(yōu)獎懲系統(tǒng)研究[D];湖南大學;2006年

本文編號：2596187