本文選題：中小企業(yè)　切入點：二維信用評級　出處：《安徽財經(jīng)大學(xué)》2015年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：中小企業(yè)規(guī)模小的特點使其在經(jīng)營過程中具有一定的靈活性,如做出決策的阻力相對較小、決策效率較高、能夠靈活的進退市場等,因此在經(jīng)濟發(fā)展中具有特殊的戰(zhàn)略地位。在各種政策的引導(dǎo)下,中小企業(yè)融資難困境有一定的改善,但是根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,中小企業(yè)融資成本依然比較高、融資環(huán)境依然處于偏緊的狀況。2013年7月,中國人民銀行放開了除個人住房貸款利率以外的貸款利率。理論上來說,貸款利率的放開有助于減少一些企業(yè)的融資成本,在一定范圍內(nèi)解決中小企業(yè)籌資過程中遇到的難題。但是此舉也有可能減少商業(yè)銀行的利潤空間,增加銀行的風(fēng)險。商業(yè)銀行為了增大利潤空間,提高在市場中的核心競爭力,又必須抓住風(fēng)險相對較高且不確定的中小企業(yè)這類潛在的客戶群。拓展中小企業(yè)業(yè)務(wù),商業(yè)銀行如何根據(jù)自身的經(jīng)營理念、特征屬性對中小企業(yè)做出科學(xué)合理的信用風(fēng)險評級,并把風(fēng)險評級結(jié)果量化在貸款定價中,以此來尋找銀企之間相互契合的動態(tài)均衡點,成為目前商業(yè)銀行面臨的主要問題之一。 通過對已有文獻的回顧,考慮到數(shù)據(jù)的可獲得性、信用評級定性指標與定量指標的有效融合性等一些因素,本文從企業(yè)短期經(jīng)營業(yè)績和長期發(fā)展?jié)摿蓚�角度,采用五級和三級三角模糊語言標度方法,把商業(yè)銀行的風(fēng)險態(tài)度、企業(yè)短期經(jīng)營業(yè)績和長期發(fā)展?jié)摿Φ牟煌瑱?quán)重設(shè)置融合到信用評級中,計算不同情境下三角模糊數(shù)的期望值,以此來設(shè)置企業(yè)的信用等級。在中小企業(yè)貸款定價方面,基于資本資產(chǎn)定價(CAPM)模型,將信用評級結(jié)果量化在模型中,利用NetLogo仿真模擬平臺,通過改變相關(guān)參數(shù)來模擬不同參數(shù)設(shè)置對中小企業(yè)貸款狀況和商業(yè)銀行預(yù)期收益的影響。最后提出相應(yīng)的對策建議。
[Abstract]:The small scale of small and medium-sized enterprises makes them have certain flexibility in the process of operation, such as relatively small resistance to decision-making, high efficiency of decision-making, flexible advance and retreat of the market and so on. Therefore, it has a special strategic position in economic development. Under the guidance of various policies, the financing difficulties of small and medium-sized enterprises have been improved to some extent, but according to the survey data, the financing costs of small and medium-sized enterprises are still relatively high. The financing environment remains tight. In July 2013, the people's Bank of China liberalized lending rates other than those on individual housing loans. In theory, the liberalisation of lending rates helped to reduce the financing costs of some businesses. To solve the problems encountered in the process of raising funds for small and medium-sized enterprises within a certain scope. However, this move may also reduce the profit margins of commercial banks and increase the risks of banks. In order to increase profit margins and enhance core competitiveness in the market, commercial banks, It is also necessary to grasp such potential customer groups as small and medium-sized enterprises (SMEs) with relatively high risk and uncertainty. How can commercial banks make a scientific and reasonable credit risk rating for SMEs according to their own business concept and characteristic attributes? And quantifying the risk rating results in the loan pricing to find out the dynamic equilibrium point between banks and enterprises, which has become one of the main problems faced by commercial banks. By reviewing the existing literature, considering some factors, such as the availability of data, the effective combination of qualitative and quantitative credit rating indicators, this paper focuses on the short-term business performance and long-term development potential of enterprises. By using the five-level and three-level triangular fuzzy language scale method, the different weights of the risk attitude of commercial banks, the short-term business performance and the long-term development potential of the commercial banks are integrated into the credit rating to calculate the expected values of triangular fuzzy numbers in different situations. Based on the capital asset pricing model, the credit rating results are quantified in the model, and the NetLogo simulation platform is used to simulate the credit rating results. By changing the relevant parameters to simulate the impact of different parameter settings on the loan status of SMEs and the expected income of commercial banks. Finally, the corresponding countermeasures and suggestions are put forward.
【學(xué)位授予單位】：安徽財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F276.3;F832.4

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王書玲,王文奎;試論商業(yè)銀行實行貸款定價的基本要素[J];江蘇商論;2004年01期

2 莫易嫻 ,范祚軍;對三大貸款定價模型的比較分析[J];財會月刊;2005年23期

3 唐旭;利率市場化和貸款定價[J];上海金融學(xué)院學(xué)報;2005年02期

4 于渤,鄭畫;基于客戶貢獻度的客戶盈利貸款定價方法研究[J];技術(shù)經(jīng)濟與管理研究;2005年03期

5 方曉燕;;反思我國銀行貸款定價困境問題[J];安徽廣播電視大學(xué)學(xué)報;2006年01期

6 陳芬;;淺談如何按產(chǎn)品、客戶、區(qū)域?qū)嵭胁町惢�、個性化貸款定價管理[J];廣西農(nóng)村金融研究;2006年01期

7 徐寶林;丁建平;;貸款定價:從信用評級到經(jīng)濟資本[J];銀行家;2006年03期

8 方曉燕;;貸款定價理論與實踐探討[J];價值工程;2006年04期

9 戴國強;吳許均;;基于上市公司財務(wù)指標的貸款定價研究[J];國際金融研究;2006年06期

10 ;貸款定價的方法與借鑒[J];農(nóng)業(yè)發(fā)展與金融;2006年07期

相關(guān)會議論文 前3條

1 郭戰(zhàn)琴;;基于無套利均衡的基準展期貸款定價研究[A];“中國視角的風(fēng)險分析和危機反應(yīng)”——中國災(zāi)害防御協(xié)會風(fēng)險分析專業(yè)委員會第四屆年會論文集[C];2010年

2 金雪軍;毛捷;;違約風(fēng)險與貸款定價:一個基于期權(quán)方法和軟預(yù)算約束的新模型[A];經(jīng)濟學(xué)（季刊）第6卷第4期（總第26期）[C];2007年

3 潘再見;;貸款定價中的低估行為與房地產(chǎn)價格泡沫——擴展的PW模型與中國經(jīng)驗[A];紀念改革開放30周年暨福建省社科界第五屆學(xué)術(shù)年會——經(jīng)濟改革與發(fā)展論壇論文集[C];2008年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 王瑋;三項舉措提升貸款定價水平[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2012年

2 本報記者 楊慶珠 通訊員 陳婭靜;貸款定價精細化之寧夏樣本[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2013年

3 中國工商銀行 侯本旗 博士;利率市場化、貸款定價與信貸流程重整[N];金融時報;2002年

4 任國順 王濤;健全貸款定價后評價機制[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2006年

5 記者 羅進 通訊員 吳金富;農(nóng)行江蘇分行挖掘貸款定價增效潛力[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2006年

6 何如華 應(yīng)建明;農(nóng)行臺州路橋支行貸款定價引導(dǎo)提高綜合回報[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2006年

7 孫勇;世界銀行公布硬貸款定價新政策[N];經(jīng)濟日報;2007年

8 凌彤;大力推進農(nóng)村合作金融機構(gòu)貸款定價機制建設(shè)[N];泰州日報;2007年

9 農(nóng)行湖南株洲分行 李照斌;強化貸款定價 提升贏利能力[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2008年

10 吳春鋒;做實縣支行貸款定價管理[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2011年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前5條

1 隋聰;基于最優(yōu)效率的貸款定價模型研究[D];大連理工大學(xué);2010年

2 蔣東明;基于信用評級和違約概率的貸款定價研究[D];天津大學(xué);2005年

3 萬天舒;我國零售銀行貸款定價研究[D];江西財經(jīng)大學(xué);2009年

4 牟太勇;基于信用風(fēng)險評估的商業(yè)銀行貸款定價研究[D];電子科技大學(xué);2007年

5 李菁;商業(yè)銀行信貸風(fēng)險評價與優(yōu)化研究[D];華中科技大學(xué);2005年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 高松文;商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款定價機制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

2 王昭祥;基于客戶盈利分析的貸款定價研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2007年

3 楊振國;中小股份制商業(yè)銀行貸款定價研究[D];山東大學(xué);2010年

4 李凱;基于風(fēng)險和收益的貸款定價研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2010年

5 張延;中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款定價研究[D];黑龍江大學(xué);2011年

6 夏蕾蕓;信用風(fēng)險緩釋工具對銀行貸款定價影響研究[D];西北大學(xué);2012年

7 黃煒;廣東發(fā)展銀行貸款定價的研究[D];大連理工大學(xué);2008年

8 楊永俊;利率市場化下我國商業(yè)銀行的貸款定價研究[D];北京物資學(xué)院;2010年

9 孟祥南;陜西果農(nóng)貸款定價研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2009年

10 惠婷婷;多因素條件下的商業(yè)銀行精細化貸款定價研究[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

，

本文編號：1615190