本文關(guān)鍵詞： 技術(shù)指標(biāo) 優(yōu)化 程序化交易 交易策略　出處：《上海交通大學(xué)》2013年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：金融投資在資本市場(chǎng)中占著極其重要的地位。大量投資者廣泛使用技術(shù)分析指標(biāo)來(lái)進(jìn)行投資決策。但在現(xiàn)實(shí)中,人們往往是基于主觀或經(jīng)驗(yàn)來(lái)確定指標(biāo)的時(shí)間窗口參數(shù)。但是即使是同一個(gè)技術(shù)指標(biāo),同樣的參數(shù),對(duì)不同投資標(biāo)的來(lái)說(shuō)投資業(yè)績(jī)相差巨大。因此,根據(jù)投資標(biāo)的的特征,找到一個(gè)交易指標(biāo)優(yōu)化策略,以選擇最優(yōu)組合指標(biāo)方案和參數(shù),是一個(gè)很有意義的課題。特別是在程序化交易迅速發(fā)展的背景下,交易指標(biāo)的優(yōu)化尤顯重要。本文首先介紹了本課題的研究背景與意義及研究思路,接著對(duì)程序化交易的發(fā)展做了一個(gè)概括,包括程序化交易的歷史與現(xiàn)狀,程序化交易的概念,以及現(xiàn)有的成熟的程序化交易策略等。然后,本文重點(diǎn)討論了基于程序化交易的優(yōu)化方法的構(gòu)建,其中包括基于技術(shù)指標(biāo)的優(yōu)化方法和引入基本面分析的優(yōu)化方法�；诩夹g(shù)指標(biāo)的優(yōu)化方法將主要從技術(shù)指標(biāo)的選擇和時(shí)間窗口參數(shù)優(yōu)化這兩個(gè)方面分析技術(shù)指標(biāo)的選取與優(yōu)化的必要性以及方法步驟。引入基本面分析的方法將討論基本面分析對(duì)優(yōu)化交易策略的重要性,并以引入非農(nóng)數(shù)據(jù)分析為例,介紹相關(guān)優(yōu)化方法。緊接著本文對(duì)一些主流的程序化交易系統(tǒng)進(jìn)行了介紹與歸納,并且通過(guò)一個(gè)實(shí)例,介紹如何選擇適合自己的程序化交易系統(tǒng),怎么實(shí)現(xiàn)交易策略,如何回測(cè)與優(yōu)化以提高投資業(yè)績(jī)等。經(jīng)程序化交易回測(cè)檢驗(yàn)表明,本文提出的基于技術(shù)分析和基本面分析的優(yōu)化方法是有效的,可以大幅提高投資業(yè)績(jī)。其中技術(shù)分析優(yōu)化方法可以廣泛用于各種已有的技術(shù)指標(biāo),基于基本面分析的優(yōu)化具有很好的擴(kuò)展性,可以根據(jù)不同的投資品種進(jìn)行調(diào)整。
[Abstract]:Financial investment plays an extremely important role in the capital market. A large number of investors widely use technical analysis indicators to make investment decisions. But in reality, People tend to determine the time window parameters of an indicator based on subjective or experience. But even if the same technical indicator, the same parameter, the investment performance varies greatly among different investment targets. Therefore, according to the characteristics of the investment target, It is a meaningful topic to find an optimal trading index strategy to select the optimal combination index scheme and parameters, especially in the context of the rapid development of programmed trading. This paper first introduces the research background, significance and research ideas of this subject, and then makes a summary of the development of procedural trading, including the history and current situation of procedural transactions, the concept of procedural transactions. Then, this paper mainly discusses the construction of optimization method based on procedural transaction. It includes the optimization method based on technical index and the optimization method of introducing fundamental analysis. The optimization method based on technical index will mainly focus on the choice of technical index and the optimization of time window parameter. The importance of fundamental analysis in optimizing trading strategy will be discussed by introducing the method of fundamental analysis. Then this paper introduces and induces some mainstream procedural trading systems, and through an example, introduces how to choose a program trading system suitable for itself. How to realize the trading strategy, how to measure and optimize the investment performance, etc. The result of programmed transaction test shows that the optimization method proposed in this paper based on technical analysis and fundamental analysis is effective. The optimization method of technical analysis can be widely used in various existing technical indexes, and the optimization based on fundamental analysis has good expansibility and can be adjusted according to different investment varieties.
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F831.5

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本文編號(hào)：1549146