發(fā)布時(shí)間：2017-11-26 12:32

  本文關(guān)鍵詞：次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下脆弱期權(quán)定價(jià)

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【摘要】：研究基于次分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)的脆弱期權(quán)定價(jià)問題.假定股票價(jià)格、公司價(jià)值均服從次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的隨機(jī)微分方程,建立次分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)環(huán)境下的金融市場模型.利用次分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)隨機(jī)分析理論及保險(xiǎn)精算的方法,推導(dǎo)出脆弱期權(quán)定價(jià)公式.
【作者單位】： 西安工程大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：陜西省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2010JM1010)
【分類號】：F830.9;O211.6
【正文快照】： 期權(quán)定價(jià)問題一直是金融數(shù)學(xué)和金融工程學(xué)研究的核心問題之一,1973年美國著名的金融數(shù)學(xué)家Black-Scholes發(fā)表了關(guān)于期權(quán)定價(jià)的開創(chuàng)性論文[1].隨著場外交易市場的發(fā)展,人們普遍認(rèn)識到信用風(fēng)險(xiǎn)對金融衍生產(chǎn)品的影響.Johnson和Stulz首次分析了含有信用風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán)定價(jià)問題[2],并將

【參考文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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3 張啟敏;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下企業(yè)R&D項(xiàng)目評價(jià)的數(shù)值計(jì)算方法[A];中國企業(yè)運(yùn)籌學(xué)[C];2009年

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本文編號：1229821