本文關(guān)鍵詞：資本賬戶開放對我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險影響實證研究

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【摘要】：近年來,隨著資本賬戶開放步伐逐漸加快,我國商業(yè)銀行的不良貸款余額和不良貸款率連續(xù)14個季度雙升,信貸質(zhì)量普遍惡化,并逐漸向其他行業(yè)蔓延,信貸質(zhì)量已成為整個銀行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn),并危及著我國經(jīng)濟發(fā)展。在此背景下,研究資本賬戶開放對我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的影響,對我國銀行防范信貸風(fēng)險具有重要的現(xiàn)實意義。本文利用2004年第一季度至2015年第二季度的時間序列數(shù)據(jù),建立VAR模型進行實證分析,研究資本賬戶開放對銀行信貸風(fēng)險的影響。實證結(jié)果顯示:首先,近幾年資本賬戶開放步伐明顯加速,信貸風(fēng)險指數(shù)波動幅度呈擴大趨勢,信貸風(fēng)險升級;其次,資本賬戶開放會改變國際投機資本流動和外資銀行進入水平,在約一個季度的滯后期后,與國際投機資本和外資銀行共同影響銀行信貸風(fēng)險,其中國際投機資本影響力度最大,外資銀行次之;最后,銀行信貸風(fēng)險的上升會制約資本賬戶開放政策,但資本賬戶開放政策具有一定“粘性”,對信貸風(fēng)險上升的反應(yīng)表現(xiàn)為開放度先上升后降低。最后,本文根據(jù)研究結(jié)論,從商業(yè)銀行經(jīng)營管理者和監(jiān)管當局的角度,提出了三點建議:成立“資本賬戶開放”監(jiān)管中心;以大數(shù)據(jù)思維建立社會信用評級中介機構(gòu);制定全面的信貸業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。
【學(xué)位授予單位】：廣東財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.4;F832.6

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本文編號：1215915