長期以來,信貸風(fēng)險就是整個銀行業(yè),乃至整個金融業(yè)最主要的風(fēng)險形式。尤其20世紀(jì)80年代以來,隨著金融全球化趨勢及金融市場的波動性加劇,各國銀行和投資機(jī)構(gòu)面臨了前所未有的信用風(fēng)險挑戰(zhàn)。中國郵政儲蓄銀行成立于2007年3月20日,由中國郵政集團(tuán)公司全資組建成立的,成立時間較短,風(fēng)險管理方面,存在一定的不足。本文以中國郵政儲蓄銀行文山分行為例,主要對文山分行小額信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險進(jìn)行研究。其目的在于減少文山分行小額信貸的逾期貸款和不良貸款數(shù)量,并繼續(xù)憑借自身的品牌、網(wǎng)點和服務(wù)等優(yōu)勢發(fā)展成為文山州一家具有競爭實力的銀行。本文主要應(yīng)用定量和定性分析對文山分行的小額信貸風(fēng)險進(jìn)行研究,其中重點對文山分行小額信貸的風(fēng)險進(jìn)行了定量分析,并構(gòu)建logistic信用評級模型計量模型,計算出單筆小額信貸好壞的概率,以此降低了小額信貸的風(fēng)險程度。本文首先對小額信貸和小額信貸風(fēng)險進(jìn)行理論分析;其次分析了中國郵政儲蓄銀行文山分行小額信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的現(xiàn)狀,主要包括了文山分行小額信貸信用風(fēng)險評分機(jī)制、小額信貸客戶家庭及經(jīng)濟(jì)調(diào)查和貸款管理保障機(jī)制;隨后具體分析文山分行小額信貸所面臨的風(fēng)險,對各風(fēng)險因素進(jìn)行定量分析,并對12筆小額信貸進(jìn)行風(fēng)險測定,得出結(jié)論為:貸款對象、貸款方式、貸款期限、貸款形態(tài)是影響貸款風(fēng)險度的主要因素,其中,無論貸款人采取任何策略,風(fēng)險是不可避免的;然后構(gòu)建防范小額信貸風(fēng)險logistic回歸的信用評級模型用于說明單筆貸款面臨的風(fēng)險因素包括借款人的婚姻狀況、學(xué)歷程度、資產(chǎn)狀況、借款期限和借款人和擔(dān)保人的關(guān)系等,并判別出單筆小額信貸好壞的概率;最后根據(jù)以上的風(fēng)險狀況分析和存在的風(fēng)險因素,提出相關(guān)的建議措施:第一,嚴(yán)格執(zhí)行和完善各項制度;第二,提高從業(yè)人員素質(zhì);第三,不斷優(yōu)化小額信貸風(fēng)險管理。
【學(xué)位單位】：云南財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2015
【中圖分類】：F832.4;F618.3
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    第一節(jié) 研究背景
    第二節(jié) 研究目的及意義
        一、研究目的
        二、研究意義
    第三節(jié) 國內(nèi)外研究動態(tài)及發(fā)展趨勢
        一、小額信貸的含義
        二、小額信貸的種類
        三、國內(nèi)外小額信貸的風(fēng)險研究
    第四節(jié) 研究的主要內(nèi)容和方法
        一、研究的主要內(nèi)容
        二、研究的方法和技術(shù)路線
第二章 理論基礎(chǔ)
    第一節(jié) 小額信貸存在的風(fēng)險
        一、操作風(fēng)險
        二、市場風(fēng)險
        三、信用風(fēng)險
    第二節(jié) 小額信貸風(fēng)險管理相關(guān)理論
        一、信息不對稱理論
        二、委托—代理理論
        三、信號傳遞理論
第三章 中國郵政儲蓄銀行文山分行小額信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理現(xiàn)狀12
    第一節(jié) 小額信貸業(yè)務(wù)發(fā)展情況
        一、產(chǎn)品要素
        二、小額信貸發(fā)展規(guī)模
    第二節(jié)小額信貸風(fēng)險管理機(jī)制
        一、小額信貸風(fēng)險信用評分機(jī)制
        二、實行貸款管理保障機(jī)制
第四章 文山分行小額信貸的風(fēng)險分析
    第一節(jié) 小額信貸信用風(fēng)險分析
        一、不良貸款規(guī)模
        二、小額信貸的逾期情況
        三、文山分行農(nóng)戶小額信貸情況
    第二節(jié) 小額信貸的操作風(fēng)險分析
        一、批量發(fā)放小額信貸風(fēng)險
        二、從業(yè)人員操作風(fēng)險
    第三節(jié) 小額信貸風(fēng)險定量分析
        一、貸款對象信用等級轉(zhuǎn)換系數(shù)
        二、貸款方式基礎(chǔ)系數(shù)
        三、貸款期限轉(zhuǎn)算系數(shù)
        四、貸款形態(tài)轉(zhuǎn)換系數(shù)
        五、貸款風(fēng)險度
第五章 構(gòu)建小額信貸風(fēng)險的信用評級模型
    第一節(jié) 現(xiàn)有評級模型簡介
        一、信用風(fēng)險評分卡模型
        二、判別分析法
        三、Logistic回歸模型
    第二節(jié) 構(gòu)建基于LOGISTIC回歸信用評級模型
        一、數(shù)據(jù)收集
        二、變量構(gòu)造
        三、模型構(gòu)造
        四、實證分析
    第三節(jié) 結(jié)論
第六章 控制小額信貸風(fēng)險的對策
    第一節(jié) 嚴(yán)格執(zhí)行和完善各項制度
        一、嚴(yán)格執(zhí)行審批制度
        二、嚴(yán)格執(zhí)行貸款“三查制度”
        三、完善信用評級制度
        四、完善擔(dān)保制度
    第二節(jié) 提高人員素質(zhì)
        一、從業(yè)人員需提高風(fēng)險意識
        二、提高從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)
        三、加強(qiáng)從業(yè)人員的職業(yè)道德建設(shè)
        四、建立信貸從業(yè)人員的考核機(jī)制
    第三節(jié) 不斷優(yōu)化小額信貸風(fēng)險管理文化
        一、樹立穩(wěn)健的信貸風(fēng)險偏好
        二、建立制度化、規(guī)范化的業(yè)務(wù)流程和各類規(guī)章制度
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
在讀研期間的研究成果

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2866252